Importaciones

ANÁLISIS DE LA SERIE TEMPORAL
IMPORTACIÓN DE BIENES
I.

INTRODUCCIÓN

Lo expuestos a continuación ha sido extraído de la serie mensual del Boletín Mensual de
Estadística del INE, el cual a su vez procede de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT), que pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda.
Utilizando la Metodología de Análisis Box-Jenkins vamos a estudiar acontinuación la
serie, el cual se dividirá en 4 partes: 1º. Identificación, 2º. Estimación, 3º. Diagnosis y en
una 4º sección haremos una Predicción, con el objetivo de obtener un modelo tentativo
que se ajuste a los datos.
Esta serie ofrece información de la cantidad (en miles de euros) de Bienes Importados de
España entre enero de 2003 y octubre de 2011. Los datos son mensuales, por lo quetrabajaremos con un total de 106 datos.

II.

ANÁLISIS DE LA SERIE TEMPORAL IMPORTACIÓN DE
BIENES

A. IDENTIFICACIÓN
En este apartado vamos a utilizar toda la información disponible para proponer un modelo
parsimonioso que se ajuste a la serie.
Analizando la representación gráfica de los datos, podemos describir un comportamiento
creciente hasta abril del 2008, posteriormente hay unacaída muy fuerte de las
Importaciones hasta agosto de 2009 alcanzando cifras similares a las de 2004. A fechas
posteriores de agosto de 2009 el agregado macroeconómico presenta un ascenso similar
al que tuvo en la primera parte de la serie.
Notamos también que en cada año existe un comportamiento parecido o patrón. Por
ejemplo, los meses en los que las importaciones presentan sus valores más bajoscorresponden a enero y agosto, siendo agosto el más bajo de cada año. Respecto a la pauta
existente en cada año, apreciamos también que en 2006 hay un comportamiento distinto,
ya que para abril de este año notamos un descenso brusco.

1

Algo similar ocurre en los años posteriores. Hay que destacar también que en los años
posteriores a la crisis financiera el comportamiento original semantiene para el caso de
los meses de agosto (excepto 2010, el bajón se produce en julio), para el caso de enero
esto cambia, existen como traslados de esas caídas al mes posterior.
Respecto a los bajones existentes a los meses de abril, vemos que al principio no eran tan
fuertes, sin embargo, a partir de 2006 estos bajones se han hecho más notorios.





Podemos separar esta serie en3 rachas, 1 racha cada 3 años.
Haciendo referencia a la media y varianza, podemos decir que presenta
estacionariedad en varianza, ya que no parece que varíe mucho con el tiempo,
por lo tanto si aplicamos logaritmos a la serie no implicaría cambios importantes.
Por otro lado vemos que no tiene estacionariedad en media, debido a que la serie
presenta crecimiento constante en los primeros 5años, un descenso en los 2
siguientes y una recuperación a finales de 2009, todo esto es señal de que debemos
aplicar posteriormente una diferencia regular.

 Con todo ellos podemos decir que el proceso no es estacionario.

USANDO LAS HERRAMIENTAS DE IDENTIFICACIÓN:

Analizando las funciones de autocorrelación simple y parcial. La ACF en la parte regular
presenta un descenso suave.
Es unaseñal de que debemos aplicar una primera diferencia regular. Esta diferencia nos
ayudará a buscar la estacionariedad que buscamos tanto en media como en varianza y así
poder encontrar el patrón estacional de la serie.

PRIMERA DIFERENCIA REGULAR:

2

Primero vemos que la tendencia creciente inicial se ha perdido. Observando los retardos
de la parte regular de la ACF vemos que ya no esestacionaria en la parte regular aunque
si presenta estacionariedad en la parte estacional, lo que nos podría sugerir una Diferencia
Estacional.
En cambio a PACF, en la parte regular, presenta un decrecimiento lento pero corto de los
retardos.
PRIMERA DIFERENCIA ESTACIONAL:

Tenemos que resaltar ciertos matices que llaman la atención como por ejemplo, la parte
regular tanto de la ACF y de...