INFORME GERENCIAL REGRESION LOGISTICA

INFORME GERENCIAL – II SEMESTRE 2014
DIRECCIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO
OBTENCION DEL MODELO DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS PARA GRANDES EMPRESAS
(Ejercicio Académico)
Especialización de Riesgos Financieros – Universidad Sergio Arboleda
Cristian Camilo Correa T. / David Cobaleda / Alejandro Álvarez

1. INTRODUCCIÓN: Las instituciones financieras están constantemente en la búsqueda de rendimientosfinancieros, y el otorgamiento de créditos es uno de sus principales servicios financieros en la búsqueda de este objetivo. Sin embargo, es natural encontrar clientes que pueden o no cumplir con sus obligaciones financieras. El presente trabajo tiene como finalidad mostrar una herramienta que permita administrar el riesgo de crédito de las Grandes Empresas antes e incluso después de establecer larelación comercial con esta.

En el presente trabajo se presentan los objetivos generales y específicos, así como el análisis estadístico que sustenta la congruencia de la metodología desarrollada, la cual permite clasificar los clientes buenos y malos, en otras palabras, determinar la probabilidad de incumplimiento de las grandes empresas. Finalmente, las expondremos las conclusiones de la metodologíay los beneficios que ésta en la administración del riesgo de crédito.

2. OBJETIVO GENERAL: Determinar un modelo apropiado para el otorgamiento de créditos a Grandes Empresas, el cual será base para el seguimiento del riesgo de crédito.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a. Determinar, basados en el modelo de otorgamiento, el riesgo de crédito de las Grandes empresas (cartera comercial).
b. Determinar,la probabilidad de incumplimiento de la Grandes Empresas basados en la información histórica de la compañía.
c. Determinar, mediante la probabilidad, la calificación de otorgamiento apropiada para el cliente.
d. Evaluar, si el modelo de otorgamiento desarrollado tiene la capacidad pronosticar el incumplimiento de las Grandes Empresas, aún si la base histórica es cambiante en el tiempo.

4.DESCRIPCION DE LA BASE DE DATOS

a. La población analizada corresponde a 730 registros.
b. La cartera analizada corresponde a la modalidad Comercial- Grandes Empresas.
c. No se consideran los créditos cancelados o los nuevos desembolsos.
d. Se define la variable default o incumplimiento del cliente, como una variable dicotómica con valores 1 o 0, donde 1 es para los comportamiento mora mayor a 90 días,mientras que 0 es para moras menores o igual a 90, dicho comportamiento es el observado 12 meses después de la fecha de análisis, el cual es determinado periodo de observación.
e. La base de datos consta de 75 variables continuas y 2 categóricas, las cuales explicaran o no el incumplimiento del cliente.
f. Los clientes Grande Empresa compre aquellos segmentos cuyas actividades económicas son:Industria, Comercio y Servicios.

5. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA
Para la construcción del modelo analizamos la cartera de créditos comerciales correspondiente a las de GRANDES EMPRESAS, del cual tomamos de la base las variables más relevantes según lo arrojado en el momento de ingresar los datos en el sistema (SPSS) y del cual, se explican cuales presentan un nivel de riesgo más bajo de las variablesexplicativas, esto con el fin de poder mostrar y evaluar cómo se compartan los indicadores en el momento de entrar a analizar las mejores variables arrojadas en el modelo, según sus categorías y plazos.
La obtención del modelo se realiza utilizando la regresión logística, el cual nos arroja una probabilidad de incumplimiento del cliente, en nuestro caso, default de las Grandes Empresas.




6.OBTENCION DEL PUNTO DE CORTE

Para determinar el punto de corte para la clasificación, es decir, el porcentaje de clientes en incumplimiento actualmente, y con los cuales vamos a pronosticar el comportamiento de los nuevos, se tomó la base y se determinó el porcentaje de clientes que se encontraban en incumplimiento. Así, los resultados fueron los siguientes:

730 Clientes de Grande Empresa...