Ing Informatica

Guía para el uso de
@RISK
Programa auxiliar para el análisis
y la simulación de riesgo en
Microsoft® Excel
Versión 4
marzo, 2001
Palisade Corporation
31 Decker Road
Newfield, NY 14867
Estados Unidos
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+1-607-277-8001 (fax)
http://www.palisade.com (World Wide Web)
sales@palisade.com (correo electrónico)
Copyright
Copyright © 2001, Palisade Corporation.
Marcascomerciales mencionadas
Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft, Inc.
IBM es una marca comercial registrada de International Business Machines, Inc.
Palisade, TopRank, BestFit y RISKview son marcas comerciales registradas de
Palisade Corporation.
RISK es una marca comercial de Parker Brothers, una división de Tonka Corporation, y se
utiliza bajo licencia.PrefacioCapítulo 1: Para empezar i
Introducción
Bienvenidos a @RISK, un programa revolucionario para el análisis de
operaciones económicas y situaciones técnicas afectadas por el factor
riesgo. Las técnicas de análisis de riesgo son consideradas desde hace
tiempo útiles herramientas que han ayudado a tomar decisiones y a
resolver situaciones inciertas. Tradicionalmente su uso ha sido limitado
portratarse de herramientas caras y complicadas de utilizar, y
porque demandaban una gran cantidad de recursos de computación.
Sin embargo, el creciente uso de computadoras tanto en el mundo de
los negocios como en el de la ciencia y la tecnología parecía indicar
que estas técnicas pronto estarían a disposición de todas las personas
encargadas de tomar decisiones.
Esta posibilidad finalmente seha hecho realidad con @RISK (pronunciado
“at risk”). Se trata de un sistema que introduce estas técnicas en
la industria de las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Con @RISK y
Excel se puede modelar cualquier situación de riesgo, tanto en los
negocios como en la ciencia o en la ingeniería Usted es quien debe
decidir lo que es necesario analizar, y @RISK, junto con las funciones
de Excel,le permitirá diseñar modelos que se adaptarán a sus
necesidades de análisis. Siempre que deba tomar una decisión o hacer
un análisis con elementos inciertos, utilice @RISK, para tener una idea
más concreta de lo que el futuro depara.
Tradicionalmente, los análisis han combinado las estimaciones de un
solo “punto” de las variables de un modelo para predecir un solo
resultado. Éste es el modeloestándar de Excel: una hoja de cálculo
con una sola estimación de resultados. El uso de las estimaciones de
las variables de un modelo se hace necesario porque los valores que
realmente se obtendrán no se conocen con certeza. Pero en la vida
real, nuestros planes tampoco se hacen realidad de la forma que
habíamos planeado. Es posible que en sus estimaciones usted sea una
veces demasiadoconservador y otras demasiado optimista. La
combinación de errores en las estimaciones frecuentemente resultan
en la estimación de un resultado significativamente diferente de lo
que finalmente sucede en la realidad. La decisión que tome basándose
en los resultados “esperados” podría estar equivocada, y tal vez
nunca la habría tomado si hubiera tenido una idea más completa de
todos los posiblesresultados. Las decisiones empresariales, técnicas,
científicas... todas se basan en estimaciones y presunciones. Con
@RISK podrá incluir la incertidumbre presente en las estimaciones
para generar resultados que mostrarán todos los valores posibles.
La necesidad del
análisis de riesgo
y de @RISK
ii Índice
@RISK utiliza una técnica denominada “simulación” para combinar
todos los factoresinciertos identificados en la situación que se desea
modelar. De esta forma no se verá obligado a reducir a un solo
número todo lo que usted conoce de una determinada variable. Ahora
podrá introducir en sus estimaciones todo lo que sabe sobre una
variable, incluyendo su rango completo de valores posibles y ciertas
medidas de probabilidad de cada valor posible. @RISK utiliza todas
esta...