Ingeniero
Páginas: 5 (1186 palabras)
Publicado: 2 de febrero de 2010
|DISEÑO MICROCURRICULAR |
|NOMBRE DEL PROGRAMA |Ingeniería Financiera |
|NOMBRE DE UOC |Profesional|
|PROBLEMA DE FORMACIÓN UOC |¿Cómo se apropia, analiza, interpreta y deducen los objetos de estudio de las técnicas de predicción no |
| |paramétricas y paramétricas para aplicarlas en la predicción de series de tiempo financieras? |
|PROPÓSITOS DEFORMACIÓN UOC |Comprender, analizar, interpretar y aplicar los distintos conceptos teóricos de los métodos no paramétricos y |
| |paramétricos de las series de tiempo para realizar predicciones confiables. |
|NOMBRE DE LA ASIGNATURA |Series de tiempo|
|TIPO DE ASIGNATURA |General |Común |Específica |Libre elección |Línea de énfasis |Trabajo de grado |
| | | |X | | | |
|IDENTIFICACIÓN|Semestre |Código |Requisito |Créditos |Sesiones Totales (32) |
| | | | | |Directas |Independientes |
| |7 |2124 |Econometría |3 |48|96 |
|CONTEXTUALIZACIÓN |
|OBJETO DE ESTUDIO |Métodos de predicción de series tiempo. |
|PROBLEMA |¿CómoIdentificar las diferentes componentes de una serie temporal y elegir la mejor técnica de predicción |
| |entre diversas alternativas para hacer pronósticos lo más acertadamente posibles sobre sucesos que todavía no |
| |han tenido lugar?|
|OBJETIVO (competencia, |Comprender, analizar, interpretar y aplicar las diferentes técnicas de predicción de las series de tiempo, |
|conocimiento, valor) |para tomar decisiones éticas en las mejores condiciones. |
|CONCEPTOS (leyes, principios, teorías, |Métodos no paramétricosde series temporales, componentes de una serie de tiempo, series tipo 1,2,3 y 4, |
|escuelas) |técnicas de predicción para series tipo1: Media simple, medias móviles, alisado exponencial, técnicas de |
| |predicción para series tipo 2: Medias estacionales, técnicas de predicción para series tipo 3: Tendencia || |lineal, cuadrática y exponencial, dobles medias móviles, alisado exponencial lineal de Holt. Métodos |
| |paramétricos de series temporales, proceso estocástico, procesos estocásticos estacionarios, funciones de |
| |autocovarianza y autocorrelación, función...
|NOMBRE DEL PROGRAMA |Ingeniería Financiera |
|NOMBRE DE UOC |Profesional|
|PROBLEMA DE FORMACIÓN UOC |¿Cómo se apropia, analiza, interpreta y deducen los objetos de estudio de las técnicas de predicción no |
| |paramétricas y paramétricas para aplicarlas en la predicción de series de tiempo financieras? |
|PROPÓSITOS DEFORMACIÓN UOC |Comprender, analizar, interpretar y aplicar los distintos conceptos teóricos de los métodos no paramétricos y |
| |paramétricos de las series de tiempo para realizar predicciones confiables. |
|NOMBRE DE LA ASIGNATURA |Series de tiempo|
|TIPO DE ASIGNATURA |General |Común |Específica |Libre elección |Línea de énfasis |Trabajo de grado |
| | | |X | | | |
|IDENTIFICACIÓN|Semestre |Código |Requisito |Créditos |Sesiones Totales (32) |
| | | | | |Directas |Independientes |
| |7 |2124 |Econometría |3 |48|96 |
|CONTEXTUALIZACIÓN |
|OBJETO DE ESTUDIO |Métodos de predicción de series tiempo. |
|PROBLEMA |¿CómoIdentificar las diferentes componentes de una serie temporal y elegir la mejor técnica de predicción |
| |entre diversas alternativas para hacer pronósticos lo más acertadamente posibles sobre sucesos que todavía no |
| |han tenido lugar?|
|OBJETIVO (competencia, |Comprender, analizar, interpretar y aplicar las diferentes técnicas de predicción de las series de tiempo, |
|conocimiento, valor) |para tomar decisiones éticas en las mejores condiciones. |
|CONCEPTOS (leyes, principios, teorías, |Métodos no paramétricosde series temporales, componentes de una serie de tiempo, series tipo 1,2,3 y 4, |
|escuelas) |técnicas de predicción para series tipo1: Media simple, medias móviles, alisado exponencial, técnicas de |
| |predicción para series tipo 2: Medias estacionales, técnicas de predicción para series tipo 3: Tendencia || |lineal, cuadrática y exponencial, dobles medias móviles, alisado exponencial lineal de Holt. Métodos |
| |paramétricos de series temporales, proceso estocástico, procesos estocásticos estacionarios, funciones de |
| |autocovarianza y autocorrelación, función...
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