IntroduccionAnalisis de riesgo

20 de Febrero del 2015
Metodología  Modelo  Análisis
CONSTRUCCION DEL MODELO
Fase 1 Revisión de la Información.
Definir / Caracterizar la población. Objetivo
Definir el horizonte temporal.Muestreo.
Fase 2 Construimos el Modelo de PI.
Definición de las variables independientes (cualitativas y cuantitativas)
Analisis univariente
Una ves que se definen las variables, se someten a un análisisunivariante con el fin de obtener información de su ……
Análisis multivariante
Tiene como objetivo la identificación de las relaciones entre las diferentes variables susceptibles de entrar en elmodelo.
También la seleción de aquellas que tienen una alta capacidad discriminante entre clientes morosos teniendo en cuenta las relaciones con el resto de las variables.
Regresión logística
Una variablecategórica y múltiples variables.
Pero se hace univariadamente
Es una situación que surge cuando las contrapartes están indispuestas o son totalmente incapaces de cumplir con sus obligaciones.Metodologías para estimar la PI
Riesgo
Estado de indisposición de las partes a cumplir algo (Crédito)
Factor de incertidumbre que existe sobre el valor de los activos financieros ante movimientos adversosen los factores que determinan su precio. (Mercado)
Valor en Riesgo, VaR
Es una buena medida de riesgo de perdidas bajo “Condiciones normales” de comportamiento de los mercados.


Análisis de EstrésEs un complemento al valor en riesgo debido a que se estima el valor de un portafolio bajo condiciones de mercado que no se consideran normales.
Riesgo de Crédito y Contraparte
Contraparte existecuando se da la posibilidad de que una de las partes de un contrato financiero sea incapaz de cumplir con las obligaciones financieras contraídas.
Crédito cuando el contrato es uno de crédito y el deudorno puede pagar su deuda.
17 de marzo de 2015
Matrices de Transición
Una medida, herramienta metodológica donde nos permite hacer una dicotomonia básica de cumplimiento e impago.
Una Probabilidad de...