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ón del riesgo en las colocaciones corporativas o a empresas (donde el análisis se centra en cada cliente), en los riesgos masivos -como sucede con la banca de consumo- la gestión se manejabásicamente a nivel de portafolio.

Por su parte, Mariano Castro, gerente de riesgo del Banco del Trabajo, agrega que lo principal es poder calcular la capacidad de endeudamiento máximo que pueda tener uncliente, dependiendo del tipo de producto que se le ofrezca.

Entre los riesgos involucrados podemos mencionar, en primer lugar, el crediticio, que es el riesgo vinculado a la probabilidad de que elcliente evaluado no pague el crédito. Dentro de esta categoría existen cuatro elementos a tomar en cuenta: la capacidad de pago del cliente, su capacidad moral, la ubicabilidad y la probabilidad de pago.El primero está referido esencialmente a la capacidad de pago que posee un cliente y su endeudamiento con el sistema financiero, aspectos importantes para definir su solvencia económica.

Luego, lacapacidad moral del cliente o su voluntad de pago se obtienen indagando sus antecedentes y comportamiento dentro del sistema financiero. En este punto, son necesarios los sistemas de información,como las centrales de riesgos. Además, para la banca de consumo es necesario tener en cuenta el riesgo de ubicabilidad, pues hay que ubicar al cliente tanto en su centro de trabajo como en su domicilio.«Frente a todos los que piensan que la información va a perjudicar al cliente, sucede todo lo contrario: cuanto mejor conozcan las instituciones financieras a sus clientes, les van a ofrecer unmejor servicio», sostiene Mariano Castro.

Técnicas estadísticas

Para determinar la probabilidad de pago se aplican técnicas estadísticas más sofisticadas, conocidas como credit scoring, o puntajespara la aprobación o rechazo de créditos.

«Mediante un análisis estadístico y en base a perfiles extraídos de una población, se puede inferir la probabilidad de pago de un potencial cliente. Por...