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TALLER 4




INTEGRANTES:
OSCAR ONEY PADILLA GUANCHA
ANDRES GIL



DOCENTE:
EDISON ORTIZ BENAVIDES






UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PASTO NARIÑO
TALLER 4 ECONOMETRIA I
UNIVERSIDAD DE NARIÑO PASTO B 2013
1. Modelo explicativo del ingreso a partir de la educación

Modelo de regresión con variable dependiente como logaritmo

ESPECIFICACIÓN

Se aceptaH0, por esto existe evidencia estadísticamente para afirmar que no hay omisión de variables en el modelo, por ende al modelo no le faltan variables.

El modelo presenta problemas de multicolinealidad pero son mínimos.
HETEROCEDASTICIDAD


Aunque la prueba White me rechaza la hipótesis nula la prueba Breusch-Pagan me muestra

La varianza de las perturbaciones aleatorias, condicional a los valores delos regresores X, es constante por lo tanto se acepta la hipótesis nula de varianza constante entonces el modelo es homocedastico.

Se modifico el modelo con robust y los resultados que arrojo stata corrigió el problema de heterocedasticidad, en el caso de KWW en el modelo original que su t calculado arrojo fue 1,82 y al corregirla arrojo un diferente t calculado en 1,64 que es significativopara el modelo.



ENDOGENIDAD






La prueba de Hausman, muestra que no hay problema de endogeneidad.
Se acepta la hipótesis nula de diferencia en coeficientes no sistemática por su p-valor.
2.
a.
Regla de decisión:


b.

El incremento de una unidad en la rentabilidad de los activos disminuye la probabilidad de que la empresa se declare insolvente en un 0.3%
Analizamos que con el incremento deuna unidad en la razón corriente se disminuye la probabilidad de que la empresa se declare en liquidación en 0.003%
Obtenemos que por una unidad que se incremente en la cobertura de intereses, la probabilidad de que la compañía se declare insolvente incrementa en un 0.000718%
Al incrementar en una unidad la capacidad de endeudamiento se incrementa la probabilidad de que la empresa se declareinsolvente en 0.01%
El incremento de una unidad en la rotación de los activos, genera que las probabilidades de que la empresa se declare en liquidación se disminuyan en un 0.02%

c.


El incremento de una unidad en la rentabilidad de los activos disminuye la probabilidad en un 0.9% de que la empresa se declare insolvente
Analizamos que con el incremento de una unidad en la razón corriente sedisminuye la probabilidad de que la empresa se declare en liquidación en 0.2%
Obtenemos que por una unidad que se incremente en la cobertura de intereses, la probabilidad de que la compañía se declare insolvente incrementa en un 0.00705%
Al incrementar en una unidad la capacidad de endeudamiento, aunque no es significativo, se incrementa la probabilidad de que la empresa se declare insolvente en0.47%
El incremento de una unidad en la rotación de los activos, genera que las probabilidades de que la empresa se declare en liquidación se disminuyan en un 0.44%

Al realizar el modelo logit para la segunda submuestra obtenemos que:



El incremento de una unidad en la rentabilidad de los activos disminuye la probabilidad en un 2% de que la empresa se declare insolvente
Analizamos que con elincremento de una unidad en la razón corriente se disminuye la probabilidad de que la empresa se declare en liquidación en 0.05%
Obtenemos que por una unidad que se incremente en la cobertura de intereses, la probabilidad de que la compañía se declare insolvente incrementa en un 0.000856%
Al incrementar en una unidad la capacidad de endeudamiento, aunque no es significativo, se incrementa laprobabilidad de que la empresa se declare insolvente en 0.7%
El incremento de una unidad en la rotación de los activos, genera que las probabilidades de que la empresa se declare en liquidación se disminuyan en un 0.42%

En relación a la segunda submuestra los coeficientes no presentan una gran variación, caso contrario al comparar la submuestra con los datos obtenidos en el inciso b; al compararlos,...