Libro_Vl_Riesgo De Mercado











Carrera de ADMINISTRACIÓN BANCARIA

LIBRO DE RIESGO DE MERCADO









Año 2015
Ciclo Vl
































ESQUEMA GENERAL DEL CURSO











































COMPETENCIA GENERAL

Administrar el recurso humano, financiero y logístico de una oficina bancaria o financiera, para asegurar el logro de una mayor rentabilidad, optimizando las captaciones,colocaciones y servicios a partir del uso y manejo de estrategias de segmentación e identificación de las demandas del mercado en concordancia con el marco legal vigente y las políticas establecidas por la institución financiera.

UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO

Gestionar los recursos comerciales, crediticios y operativos de acuerdo a las políticas de la institución financiera.

CAPACIDADESTERMINALES DEL MÓDULO PROFESIONAL

Identifica y aplica estrategias para asegurar el cumplimiento de la metas establecidas por la Gerencia de la Institución financiera.

ELEMENTOS DE CAPACIDAD

1.Identifica los generadores de riesgo de mercado.
2.Analiza la importancia del Acuerdo de Capital de Basilea II en el Perú.
3.Identifica los factores de riesgo de tasa de interés
4.Describe el riesgo deprecio de las acciones.
5.Aplica el análisis beta para determinar el riesgo de precio de acciones.
6.Identifica los factores que origina el riesgo de tipo de cambio.
7.Analiza los factores que originan el riesgo de Commodities.
8.Evalúa los resultados del cálculo de riesgo de liquidez.
9.Aplica el análisis GAP en la gestión de activos y pasivos.
10.Interpreta el valor riesgo y el valor en riesgoglobal
11.Compara las políticas de riesgo de mercado.
12.Interpreta el resultado del cálculo de riesgo país.












ÍNDICE

1.Riesgo de mercado
1.1.Definición
1.2.Generadores de riesgo de mercado

2.El acuerdo de capital de Basilea ll
2.1.Objetivo e importancia
2.2.Enfoque al riesgo de mercado
2.3.Pilares del acuerdo
2.4.Importancia del acuerdo en el Perú

3.Riesgo de tasa de interés3.1.Definición
3.2.Factores que lo originan
3.3.GAP de sensibilidad

4.Riesgo de precio de acciones
4.1.El riesgo y la rentabilidad
4.2.El riesgo único y riesgo sistemático
4.3.El riesgo de cartera
4.4.Análisis del beta

5.Riesgo de tipo de cambio
5.1.Definición
5.2.Factores que lo originan
5.3.Posición de cambio

6.Riesgo de Commodities
6.1.Definición
6.2.Factores que lo origina

7.Riesgo de liquidez7.1.Definición
7.2.Factores que lo originan
7.3.Funciones de la liquidez
7.4.Marco normativo
7.5.Formas de medir el riesgo de liquidez

8.Gestión de activos y pasivos
8.1.Activos y pasivos por plazo de vencimiento
8.2.Análisis GAP o análisis de brechas
8.3.Comité de gestión de activos y pasivos (COAP)




9.Modelo de gestión de riesgo de mercado
9.1.Marco teórico
9.2.Valor en riesgo
9.3.Valor en riesgoglobal

10.Políticas de riesgo de mercado
10.1.Importancia
10.2.Responsables
10.3.Funciones
10.4.Políticas de riesgo de mercado

11.Riesgo país
11.1.Definición
11.2.Importancia
11.3.Marco normativo
11.4.Metodología del cálculo de riesgo país





























CAPITULO I:RIESGO DE MERCADO



Las instituciones financieras están expuestas a factores de riesgo.


El Barings Bank (BancoBarings), fundado en 1762, el banco más antiguo de Londres hasta el momento de su quiebra, perdió US$1,200 millones en un mes y quebró en el año 1995 debido a pérdidas en su posición de cambios, porque el ejecutivo Nick Leeson compró ocho mil millones de dólares en futuros en acciones japonesas, apostando al alza del índice Nikkei de la bolsa de Tokio, pero el índice se desplomó, en parte por elterremoto de Kobe.

En los años 2008 y 2009 se produjo la última crisis más grande que sufrió la economía norteamericana a consecuencia de la burbuja inmobiliaria y los bonos basura, y en el año 2010 la crisis de la zona EURO, que desencadenaron en una serie de pérdidas económicas y sociales en grande parte del orbe.

A éstos y otros muchos acontecimientos las instituciones financieras están expuestas,...