licenciado

UNIVERSIDAD ANÁHUAC
ECONOMETRÍA APLICADA


TAREA 5

Jorge Herrera
Patricia Altamirano

Fecha de entrega: viernes 23 de septiembre.



1.- Pronóstico de los saltos estacionales.Considere la serie que usó en las preguntas 2 a 5 de la tarea anterior.
a) Usando los factores estacionales (SF) calculados en la pregunta 3 de la tarea anterior, obtenga un pronóstico de cuáles serán lossaltos estacionales (para cada mes o trimestre) que ocurrirán durante el siguiente año. Grafique los factores estacionales históricos junto con sus pronósticos a futuro. ¿Le parece que estén bienpronosticados?

Esto son los pronósticos que se hicieron sobre la serie estacionaria suavizada de la inflación.
sep-11
-1.873
oct-11
-1.907
nov-11
-1.942
dic-11
-1.977
ene-12
-2.011
feb-12-2.046
mar-12
-2.081
abr-12
-2.117
may-12
-2.152
jun-12
-2.187
jul-12
-2.223
ago-12
-2.259

La gráfica de los pronósticos:


Cómo se puede notar en la gráfica, lo que pronosticamos nose ve realmente confiable ya que demuestra una gran caída para los próximos meses del 2012.


b) Usando los factores estacionales (_SF) calculados en la pregunta 4 de la tarea anterior, obtenga unpronóstico de cuáles serán los saltos estacionales (para cada mes o trimestre) que ocurrirán durante el siguiente año. Para ello, para cada mes por separado corra una regresión de los factoresestacionales contra un polinomio del tiempo, acortando apropiadamente la muestra, mostrando la gráfica del ajuste de la regresión. A partir de cada regresión, obtenga una extrapolación de cada factorestacional para un año hacia el futuro. Grafique los factores estacionales históricos junto con sus pronósticos a futuro. ¿Le parece que estén bien pronosticados?

Los datos pronosticados fueron:

sep-11-1.362
oct-11
-1.391
nov-11
-1.421
dic-11
-1.451
ene-12
-1.481
feb-12
-1.511
mar-12
-1.541
abr-12
-1.572
may-12
-1.602
jun-12
-1.633
jul-12
-1.663
ago-12
-1.694

La gráfica...