Los actuarios y los modelos catastróficos

Modelos Catastróficos

Sergio Gómez
Reunión Latinoamericana de Suscriptores
Octubre 3, 2007
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Agenda
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Catástrofes Naturales
Qué es y para qué se usa un modelo catastrófico
Historia del uso de los modelos catastróficos
Definiciones básicas de estadística
Componentes de un modelo catastrófico
Resultados generados por los modeloscatastróficos
Medidas de riesgo
Futuro de los modelos catastróficos

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Qué Catástrofes Naturales son Modeladas?
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Las catástrofes actualmente modeladas son:

 Terremoto
 Incendio causado por terremoto

 Tormenta Tropical (Huracán, Tifón, Ciclón) y Extratropical
(Tormenta de Invierno Europea)
 Marejada causada por tormenta

 Tornado
 Granizada

Inundación
 Terrorismo

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Mapa de Catástrofes Naturales

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Epicentros de terremotos: 1963 - 1998

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Sismicidad en Argentina

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Terremoto de San Juan – M 7.8 escala de
Richter – Enero 15 de 1944

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Tormentas Tropicales ocurridas en el
período 1985-2005QBE INSURANCE GROUP

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“Huracán” Catarina – Marzo 28 del 2004

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Qué es un Modelo Catastrófico?
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Definición: Modelo computarizado que cuantifica la probabilidad de
ocurrencia de catástrofes naturales en una región específica, y estima
las pérdidas causadas por dichas catástrofes en un portafolio de
propiedades.

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Preguntas típicas respondidas por unmodelo catastrófico:
 Cuál es la probabilidad de que una propiedad se vea afectada por
una catástrofe natural?
 Qué tan intensa puede ser la catástrofe en un punto geográfico
específico?
 Qué tan grande puede ser el daño causado en dicha propiedad?
 Qué tan adecuada es la protección ofrecida por diferentes
estructuras de seguros y reaseguros?
 Cuánto puedo perder en mi portafolio deseguros el próximo año y
con qué probabilidad?
 Está bien remunerado el riesgo catastrófico al que estoy expuesto?

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Características Particulares del Riesgo
Catastrófico
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Por definición, las catástrofes naturales son raras (frecuencia
baja) y potencialmente muy destructivas (severidad alta)

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La tarea de proyectar las pérdidas futuras basado eninformación histórica se hace muy difícil con las técnicas
actuariales tradicionales de modelaje. Los modelos catastróficos
intentan hacerlo combinando elementos de las siguientes
ciencias, entre otras:
 Física
 Meteorología
 Sismología
 Ingeniería
 Matemáticas

 Estadística
 Ciencias Actuariales

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Historia – Qué se hacía antes de los modeloscatastróficos?
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Manejo de exposición (exposure management)

 Inventario detallado de los riesgos susceptibles a catástrofes
naturales
 Monitereo de cúmulos (accumulation management)
 Zonas CRESTA (Catastrophe Risk Evaluation and
Standardizing Target Accumulations)

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Cálculo de Pérdida Máxima Probable (Probable Maximum Loss PML)
 La PML es un estimador de la pérdida máxima que seríarazonable esperar en una propiedad o un portafolio de
propiedades.
 Se calculaba de manera determinística, aplicando un factor
a la exposición de áreas de riesgo alto.

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Zonas CRESTA Terremoto - Colombia

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Ej: Colombia: PML es igual al 15% de la exposición de la zona
CRESTA con mayor exposición
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Historia – Cómo se popularizó eluso de los
Modelos Catastróficos?
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En la segunda mitad de los ochentas, algunos reaseguradores
empezaron a adoptar prácticas consistentes con el modelaje
catastrófico.

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Hubo una serie de eventos catastróficos que actuaron como
catalizador:

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Estos eventos demostraron las falencias del manejo de riesgo
catastrófico utilizado hasta ese momento por la industria
aseguradora....