los locsales


TALLER 2
TOPICOS EN ECONOMETRÍA 2
Fecha de entrega: mayo 8
1. Para las series logaritmo del PIB (X) y la tasa de desempleo (Y) (o sus diferencias) resuelva:(es importante que antes de empezarel ejercicio realice un análisis gráfico de estas variables en niveles logaritmos y diferencias)

a. Halle el orden de integración de cada una de ellas con ADF.
b. Estime la regresión final de a.a mano(con LINREG) y compruebe que los resultados son idénticos a los hallados en a.
d. Para estimar un VAR, determine los rezagos óptimos por AIC.
e. Estime el modelo según e. verifique lossupuestos con cats.
f. Proyecte X y Y para los próximos 5 años.
g. Resuelva el literal anterior pero condicionando a algunas metas.

2. Con el modelo estimado en resuelva:
a. ¿causa en el sentidoGranger X a Y? Interprete
b. ¿causa Granger Y a X? Interprete.
c. ¿Cuál es el la matriz de varianza estimada de las innovaciones? Interprete.
d. Determine el efecto de un incremento un período atrásde medio punto porcentual de X sobre X.
e. Determine el efecto de un incremento un período atrás de medio punto porcentual de X sobre Y.
f. Con la descomposición de Cholesky colocando primero X,realice un análisis de impulso respuesta 10 años adelante (calcule las trayectorias de las cuatro respuestas) a una innovación de una desviación estándar. Interprete.
g. Invierta el orden de lasvariables en el literal anterior y compare los resultados.
h. De un criterio formal para determinar si los resultados de los literales f. y g. son estadísticamente iguales.
i. Con la descomposición deCholesky colocando primero X, realice un análisis de descomposición de varianza 10 años adelante. Interprete.
j. Con la descomposición de Cholesky colocando primero X, realice un análisis de historia enlos últimos 10 años. Interprete.

3. Con la descomposición de Blanchard y Quah,
a. Realice un análisis impulso respuesta para 10 años adelante.
b. Realice un análisis de descomposición de...