Mètodes de previsió

LLIÇÓ 2:
MODELS DETERMINISTES (I)

1

2.1 COMPONENTS D’UNA SÈRIES TEMPORAL SEGONS ELS
MODELS DETERMINISTES.
EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ
2.2 PREDICCIÓ AMB MODELS SENSE TENDÈNCIA:
MÈTODE INGENU
MÈTODE DE LA MITJANA SIMPLE
MÈTODE DE LES MITJANES MÒBILS
MÈTODE DE L’ALLISAT EXPONENCIAL SIMPLE

EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ
2.3 PREDICCIÓ AMB MODELS AMB TENDÈNCIA:
MÈTODE DE LA TENDÈNCIALINEAL
MÈTODE DE LES DOBLES MITJANES MÒBILS
MÈTODE DE L’ALLISAT EXPONENCIAL DE HOLT

EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ
Lliçó 2

2

OBJECTIU:
L'objectiu d'aquesta lliçó és, en primer lloc, introduir a
l'alumne en la filosofia que hi ha darrera de l'anàlisi
clàssica de sèries temporals o mètodes no paramètrics
de predicció. Seguidament, es presenten alguns dels
mètodes no paramètrics més adientsper a dos tipus de
sèries: les sèries que no tenen ni tendència ni
component estacional i les sèries que només tenen
tendència.

PARAULES CLAU:
Components d'una sèrie temporal; Mètode ingenu;
Mètode de la mitjana simple; Mètode de les Mitjanes
Mòbils; Mètode de l'Allisat Exponencial Simple; Mètode
de la tendència lineal; Mètode de les Mitjanes Mòbils
Dobles; Mètode de l'AllisatExponencial de Holt.
Lliçó 2

3

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA:
AZNAR, A. i F.J. TRIVEZ (1993): Métodos de Predicción
en Economía. Tomo I. Ariel. Madrid.
Capítol 6.
URIEL, E. (1995): Análisis de datos: series temporales y
análisis multivariante, Colección Plan Nuevo. Ed. AC.
Capítol 3.

Lliçó 2

4

2.1. COMPONENTS D’UNA SÈRIE TEMPORAL
SEGONS ELS MODELS DETERMINISTES.
ANÀLISI CLÀSSICA DESÈRIES TEMPORALS:
sèrie temporal es pot descomposar en tots o alguns
dels components:
1. TENDÈNCIA (Tt)
2. FACTOR CÍCLIC (Ct)
3. FACTOR ESTACIONAL (Et o St)
4. MOVIMENT IRREGULAR (It)

Lliçó 2

5

1. TENDÈNCIA (Tt)
Representa l’evolució a llarg termini de la sèrie. Aquesta
evolució pot ser creixent o decreixent.

Tendència creixent

Tendència decreixent

Què succeeix si una sèrie nocreix ni decreix a llarg
termini?
Lliçó 2

6

2. FACTOR CÍCLIC (Ct)
Reflexa moviments oscil·latoris per sobre o per sota de la
tendència.
La seva durada es mesura des d’un cim (part més alta del
cicle) fins el següent cim, o bé des d’una vall (part més baixa
del cicle) fins la següent vall.
La durada del cicle no és constant però sempre serà superior
a un any i es deu a canvis enl’activitat econòmica.
Sovint és difícil separar la tendència del cicle
S’engloben tots dos components en un de sol
Cicle-tendència
Lliçó 2

7

3. FACTOR ESTACIONAL (Et)
Recull les oscil·lacions d’una sèrie temporal que es
completen dintre d’un any i que es repeteixen en anys
successius.
El període del factor estacional és inferior a l’any
Presenta forta estabilitat
Una sèrie de lesvendes anuals d’un producte pot
presentar factor estacional?

Lliçó 2

8

Causes de l’existència de factor estacional:
Factors físic-naturals: temps meteorològic, cicles
biològics,.... Afecta, per exemple, a la producció
agrícola de determinats productes, la demanda de
certs productes com gelats, torrons,...
Factors institucionals: festes, vacances escolars.
Afecta, per exemple, a laproducció en el mes d’agost,
demanda de places en hotels a l’estiu,...

Lliçó 2

9

4. MOVIMENT IRREGULAR (It)
Reflexa aquelles variacions d’una sèrie temporal que no
estan recollides en els tres components anteriors i que
tenen un caràcter residual.
Es pot descomposar en dues parts:
Aleatòria: recull petits efectes accidentals o no explicats.
Erràtica: conseqüència de fets noprevisibles, però que a
posteriori es poden identificar

Suposarem que el component residual està format
únicament per la part aleatòria

Lliçó 2

10

Així, segons l’anàlisi clàssica, una sèrie temporal és
funció d’alguns del components o de tots quatre:
Yt = f ( Tt, Ct, Et, It )
Els quatre components s’han d’integrar d’alguna manera
per donar lloc a la sèrie temporal
Esquemes...