macro

1.7 Basilea II
Según el Comité de Basilea, las crisis económicas y financieras de los últimos años unidas al desarrollo, la evolución y la innovación de las operaciones y de las instituciones bancarias y financieras, dieron lugar a riesgos más complejos, por lo que se requería un nuevo marco de adecuación de capital, ya que Basilea I no era suficientemente sensible a los riesgos.
En talvirtud, los gobernadores de bancos centrales y las autoridades de supervisión bancaria del Grupo de los Diez (G-10) se reunieron y aprobaron la publicación del nuevo marco para la adecuación del capital, conocido como Basilea II.
La reunión se llevó a cabo en el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea, Suiza.
La consulta de Basilea II se inicio en el año 1999 y el documento final de la misma sepresentó en junio del 2004, conocido como "Nuevo Acuerdo de Capital" o "Basilea II", lo cual conllevó un extenso proceso de consulta con supervisores y banqueros de todo el mundo.
Según el señor Jean-Claude Trichet, presidente del grupo de gobernadores de bancos centrales y de autoridades de supervisión bancaria del G-10 y presidente del Banco Central Europeo, Basilea II "va a incrementarla seguridad y solidez de los bancos, fortalecer la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y mejorar la capacidad del sector financiero de servir como fuente de crecimiento sostenible para la economía en general".
1.8 Objetivos de Basilea II
Enfrentar el riesgo de una forma más global y adecuar el capital regulatorio.
Fomentar la igualdad para competir.
Fortalecer la estabilidad del sistemafinanciero.
1.9 Razones por las que los bancos están sujetos a exigencias de capital
Casi todas las jurisdicciones que tienen un mercado bancario activo exigen que las organizaciones bancarias mantengan al menos un nivel mínimo de capital.
El capital sirve de base para el crecimiento futuro del banco y como un "colchón de seguridad" contra pérdidas inesperadas.
Los bancos suficientementecapitalizados y bien administrados están mejor preparados para soportar pérdidas y proveer crédito a los consumidores yempresas por igual a lo largo del ciclo económico, incluyendo las fases descendentes. Un nivel adecuado de capital ayuda, por lo tanto, a promover la confianza del público en el sistema bancario.
El desafío técnico, tanto para los bancos, como para los supervisores, ha sido determinarel capital necesario para proteger al banco contra pérdidas inesperadas.
Si el nivel de capital es demasiado bajo, es posible que el banco no pueda absorber pérdidas elevadas. Los niveles excesivamente bajos de capital incrementan el riesgo de quiebras bancarias que, a su vez, podrían poner en peligro los fondos de los depositantes.
Un nivel de capital demasiado alto, en cambio, podría impedirque el banco utilice eficazmente sus recursos y restringir su capacidad de otorgar crédito.
1.10 Diferencia entre Basilea I y Basilea II
Basilea II refleja mejor los riesgos subyacentes de la banca y ofrece mayores incentivos para mejorar la gestión de riesgos.
Basilea II parte de la estructura básica del Acuerdo de 1988 o Basilea I para establecer exigencias de capital y mejora la sensibilidaddel marco de capital a los riesgos que los bancos realmente enfrentan.
Esto se logrará, en parte, al adaptar mejor los requisitos de capital al riesgo de pérdidas por crédito e introducir una nueva exigencia de capital para exposiciones al riesgo de pérdida causada por fallas de operación.
El Comité de Basilea pretende mantener el nivel total de los requisitos mínimos de capital, proporcionandoal mismo tiempo incentivos para adoptar losmétodos sensibles al riesgo más avanzados del marco revisado.
Basilea II combina estos requisitos mínimos de capital con el examen supervisor y la disciplina de mercado para estimular mejoras de la gestión de riesgos.
1.11 Meta de Basilea II
La meta general de Basilea II es promover la capitalización adecuada de los bancos y estimular mejoras de...