Manual de Econometría

Manual de Econometría
Alfonso Novales
April 29, 2003
Contents
1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Algunos conceptos estadísticos básicos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Medidas de posición y medidas de dispersión . . . . . . . . . . . .
2.1.1 La media muestral como predictor . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2 La desviación típica comoindicador de volatilidad . . . . .
2.2 Medidas de asociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Contrastación de hipótesis estadísticas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Contrastes de Normalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Contrates de asociación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Tratamiento de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
4.1 Ajuste estacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Tasas de variación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Estimación de componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 El modelo lineal simple de regresión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Descripción del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
5.1.1 Nube de puntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Estimación por mínimos cuadrados (ordinarios) . . . . . . . . . .
5.2.1 Representación gráfica de la recta de regresión estimada .
5.3 Propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios . . .
5.4 Residuos del modelo. Gráficos de residuos . . . . . . . . . . . . .
5.4.1 Estimación de la varianza del término deperturbación . .
5.5 Cuando los coeficientes del modelo de regresión cambian a lo largo
de la muestra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5.1 Cambio estructural en los coeficientes del modelo de regresión

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5.5.2 Variación gradual en los coeficientes del modelo . . . . . .
5.6 Algunosmodelos de regresión sencillos . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.1 El modelo constante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6.2 El modelo con variables en desviaciones respecto a la media
5.6.3 El modelo con tendencia determinista lineal y cuadrática .
5.6.4 Modelos no lineales en las variables . . . . . . . . . . . . .
5.7 ¿Cómo especificar un modelo de regresión? . . . . . . . . . . .. .
5.7.1 ¿Debe incluirse una constante en el modelo de regresión? .
5.7.2 ¿Debemos estimar en valores originales o en logaritmos de
las variables? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.3 ¿Debe estimarse el modelo con variables en niveles o en
diferencias? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7.4 La frecuencia de observación de las variables . . . . . . . .6 Contrastes de hipótesis en el modelo de regresión lineal simple . . . . .
6.1 Significación estadística versus precisión . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1 ¿Se hace una variable más o menos significativa? . . . . . .
6.1.2 ¿Cómo puede discutirse qué variable es más relevante en
una regresión? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Correlación versus causalidad . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
8 Variables no estacionarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1 Características de una variable estacionaria . . . . . . . . . . . . .
8.2 Tendencias deterministas y tendencias estocásticas . . . . . . . . .
8.3 Regresión espúrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.3.1 Regresión espúrea bajo tendencias deterministas . . . . . .8.3.2 Regresión espúrea bajo tendencias estocásticas . . . . . . .
8.4 Tratamiento de tendencias deterministas . . . . . . . . . . . . . .
8.5 Ejercicios de simulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 Tendencias estocásticas y raíces unitarias . . . . . . . . . . . . . .
8.7 Contrastes de raíz unitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.8 Cointegración . . . . ....