Manual De Las Tic

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO ECONOMETRÍA I MANUAL REGRESIÓN LINEAL EN STATA
A continuación se presentan los pasos para estimar un modelo lineal a través de MCO. Se utilizará el archivo ECUACIÓNINGRESO.dta ANEXADO. 1) En primer lugar se debe abrir el archivo. Si este tiene extensión “ .dta “ simplemente seleccionan open o File⟾open y buscan el archivo como lo muestra la salida 1:

Las principalesventanas de STATA se observan en la salida 2. En 1 se observan los comandos y ordenes anteriores, en 2 las variables y sus descripciones y en tres se escriben los comandos.

Antes de estimar elmodelo es conveniente describir los datos de manera rigurosa escribiendo: summ lny lnm edu007 exp exp2 e03 Se puede obtener más detalles por cada variable mediante: summ lny lnm edu007 exp exp2 e03, dRELACIÓN LINEAL ENTRE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES: Se obtiene la matriz de correlaciones que muestra la relación lineal entre las variables: pwcorr lny lnm edu007 exp exp2 Si se agrega, sig seobtienen los niveles de significancia que rechazan o no la Ho de que Corr=0. pwcorr lny lnm edu007 exp exp2, sig

ESTIMACIÓN DEL MODELO: Se escribe el comando reg seguido de la variable dependiente yluego las independientes: reg lny lnm edu007 exp exp2 e03

PRUEBAS DE HIPÓTESIS: Después de realizar una regresión lineal es posible verificar Ho sobre los parámetros. Ej: test lnm=1 La siguientesalida indica que no hay elasticidad unitaria entre lny y lnm

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS. Primero hay que generar los residuos: predict residual, res

Método formal, se puede utilizar: sktestresidual o swilk residual

COMPROBACIÓN DE LOS SUPUESTOS 1) NO MULTICOLINEALIDAD PERFECTA A través de correlaciones: pwcorr lnm edu007 exp exp2, sig

Por factor inflador de varianza (VIF): Como lamulticolinealidad infla o sobreestima los errores estándar de los coeficientes, un vif alto (entre 10 y 30) se considera multicolineal. VIF=(1/(1-r^2)) vif

2)HOMOCEDASTICIDAD a) Método gráfico: En...