Manual de stata 11

Ejemplo # 2: A: ENFOQUE TRAD ICIONAL De acuerdo con la Teoría Económica se especifica que la Renta Neta Disponible (Carrascal; et al; 2000:167) de una Familia :RNDFAM, depende o esta relacionada con los Impuestos Directos pagados por las Familias :TDFAM, y el Ahorro Neto de las Familias, SNFAM. Para ello se obtuvieron sus series correspondientes al periodo 1964-1998, las cuales aparecenenseguida:
obs 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 RNDFAM 908484.7 1109146. 1288729. 1406532. 1556219. 1715110. 1918993. 2188887. 2553119. 3087734. 3814323. 4470742. 5374717. 6719341. 8223260. 9537096. 10973779 12501555 14424134 16136560 17759873 19770838 2219106424097082 26685069 29773332 33708161 37361755 39989229 42733507 44049168 47756339 50104688 52104343 54761946 TDFAM 21493.29 23669.82 28107.12 31627.71 33935.14 37408.60 45636.83 56869.02 67278.84 88962.40 113104.3 149828.1 196773.1 274270.0 421734.4 556372.6 799621.0 925866.0 981530.0 1313931. 1604035. 1834309. 1960032. 2741669. 3151992. 3860443. 4297860. 4962487. 5751092. 5741111. 6031643. 6333899.6645635. 7139426. 7376184. SNFAM 79715.31 138476.9 175705.3 157508.7 164527.4 181566.9 216098.3 259892.9 305740.9 390348.0 476607.0 544914.4 549558.9 659282.7 939086.6 942408.2 903711.0 1045899. 1282386. 1328501. 1415125. 1680170. 1923446. 1382455. 1878784. 1623172. 2611061. 3357835. 2858946. 4387816. 3368167. 4529397. 4569628. 3883061. 3706889.

Una ves definidos e identificadas las variables arelacionar mediante un modelo uniecuacional, digamos para propósitos ilustrativos: RNDFM = F (TDFAM), se debe de empezar por verificar gráficamente la posible relación entre ellas

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mediante la elaboración de su grafica correspondiente (diagrama de dispersión) para ver si su asociación es o no lineal. Enseguida, estimar la ecuación de regresión cuyos coeficientes de las variables reagresorasal igual que los coeficientes de correlación parciales (simples) y múltiple indicarán el grado de vinculación entre la variable dependiente, RNDFAM, y la independiente TDFAM. DIAGNOSTICO. Así, en el siguiente cuadro se verifica la Teoría Económica sobre la relación y asociación entre RNDFAM y TDFAM, cu ya interpretación de los 2 2 valores de R , R (ajustada),coeficientes de C y TDFAM, al igualque las t´s y F permite concluir que el modelo representa adecuadamente (con la excepción del signo del coeficiente de TDFAM, cuya corrección se hará mas adelante); sin embargo ahora profundizaremos el análisis para tener la certeza de que su ecuación de regresión realmente esta “limpia” de perturbaciones y puede usarse para hacer los análisis de estructura, dinamismo, predicción, planeación yevaluación de políticas económicas.
Dependent Variable: RNDFAM Method: Least Squares Sample: 1964 1998 Included observations: 35 Variable C TDFAM R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 3693463. 6.924402 0.984917 0.984460 2206780. 1.61E+14 -559.8797 0.296556 Std. Error 492902.8 0.149168 t-Statistic 7.493288 46.42027 Prob. 0.00000.0000 18650139 17702212 32.10741 32.19629 2154.841 0.000000

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)

Este nuevo análisis se inicia aplicando las pruebas de especificación del modelo; posteriormente serán otras hasta asegurarnos que la ecuación de regresión garantiza resultados confiables en el cumplimiento de los objetivosplanteados al final del párrafo anterior. Antes (como se verá en el punto B: SERIES DE TIEMPO), como avance de sus procedimientos, diremos que sería conveniente que la nueva serie fuera ESTACIONARIA para hacer predicciones. Ello lo verificamos estableciendo la Ho: Hipótesis Nula; y la Ha: Alternativa en la siguiente forma: Con α = 5 %, nivel de significación. . Ho: No hay autocorrelación , la...