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ECONOMETRÍA

Apuntes de Clases
Profesor: Robinson Dettoni
Ayudante: Alejandro Sepúlveda

2010

UNIVERSIDAD

PREFACIO
Los siguientes apuntes docentes han sido confeccionados para alumnos de diversos cursos
vinculados al tema econométrico con el objetivo de entregar una visión teórica de los
aspectos más importantes de la econometría a un nivel introductorio y de las distintasherramientas que se pueden utilizar para la gestión diaria en distintas áreas de
investigación y trabajo (e.g., proyecciones en negocios o estimaciones de ventas, como
también evaluación políticas de gobierno); empleando para ello, recopilaciones de
diversos libros que abordan aspectos sustanciales presentándolos en un orden lógico que
hacen comprensible su estudio. Del mismo modo, sebusca entregar al alumno un apunte
práctico para una mayor comprensión de la cátedra, revisando distintos ejemplos en los
distintos capítulos que se ven dentro de este apunte, junto con guías metodológicas que
sirven para orientar la utilización de las diversas pruebas que se deben formular para
establecer modelos econométricos que validen algunas teorías o hipótesis que se
postulen. Porconsiguiente, más que entregar una visión simplista de la disciplina que se
estudiará, lo que se busca es proporcionar elementos críticos que sirvan para analizar
fenómenos cotidianos o hechos que afectan nuestra cotidianidad.
Además, como suplemento a los ejercicios presentes en el apunte que ejemplifican la
teoría revisada, se revisan algunos ejercicios con paquetes estadísticos parafuturas
investigaciones de interés del alumno. Finalmente, dentro de las referencias utilizadas
para la elaboración de este apunte, se añaden diversos documentos de investigación y
trabajos académicos con los que se pretende otorgar una perspectiva más íntegra del
tema.

Contenido
1.-

INTRODUCCION A LA ECONOMETRIA............................................................................... 6

1.1

¿Que es la Econometría? ................................................................................................ 6

1.2

Metodología de la Econometría ...................................................................................... 8

1.3 Referencias....................................................................................................................... 13
2.-

ANALISIS DE REGRESION ................................................................................................. 15

2.1

Introducción ................................................................................................................. 15

2.2

Ideas básicas sobre regresión....................................................................................... 18

2.2.1

Concepto de Función de Regresión Poblacional (FRP)............................................ 19

2.2.2

Linealidad ............................................................................................................. 20

2.2.3

Especificación estocástica..................................................................................... 20

2.2.4

Sobre la perturbación estocástica ......................................................................... 21

2.3

Estimación: función de regresión muestral (FRM) ......................................................... 22

2.3.1

Estimación: Criterio de Mínimos cuadrados .......................................................... 23

2.3.2

Precisión delos estimadores ................................................................................. 25

2.4

Bondad de Ajuste ......................................................................................................... 26

2.5

Modelo Clásico de Regresión Lineal (MCRL) o Modelo Econométrico ............................ 29

2.6

Propiedades de los estimadores...