Matematica financiera



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
FALCUTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS



MATEMATICA FINANCIERA


VANESSA GUAYARA TIJARO
RAFAEL ANDRES MOLINA


DOCENTE:
LUIS CARLOS ESQUIVEL



IBAGUE
TOLIMA
2013

DEFINIR:

1. DTF: Depósito a Término Fijo
R/= La DTF es una tasa de interés resultante del promedio ponderado de las tasas y montos diarios delas captaciones a 90 días de los certiicados de depósitos a término de la gran mayoría de los intermediarios financieros durante una semana (viernes a jueves).
La DTF posee una vigencia de lunes a domingo. Para poder calcularla, las entidades reportan a la superintendencia Bancaria por medio de la encuesta diaria de interés de captación, tanto la tasa como los montos captados a 90 días.

2.TIB: Tasa de Interés Bancaria
R/= La TIB (Tasa interbancaria a un día) hace referencia a una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día (préstamos overnight). El plazo efectivo de los préstamos es de un día pero puede variar si el préstamo se hace en fines de semana o si existen días festivos. Los préstamos entre las entidades son nocolateralizados por lo que la tasa refleja el riesgo crediticio asociado con las contrapartes involucradas en las operaciones. Adicionalmente, el nivel de la tasa refleja las condiciones de liquidez en el mercado monetario local. La TIB es calculada por el Banco de la República como el promedio ponderado por monto de estos préstamos interbancarios.

Tasa interbancaria (TIB) para el día Viernes 3 de Mayo de2013 es: 3,14 %

3. Tasa Promedio de Colocación “Créditos de Consumo”
R/= Las tasas de interés de colocación son aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los diferentes tipos de crédito se tienen: créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos comerciales (ordinario, preferencial ytesorería), microcrédito, tarjetas de crédito, sobregiros, créditos especiales, depósitos y cuentas de ahorro así como certificados de ahorro de valor real (CAVR).
En estos reportes se presentan consolidados construidos por el Banco de la República con información proveniente del formato 088 de la Superintendencia Financiera de Colombia con periodicidad semanal desde el 3 de mayo de 2002. Estereporte tiene carácter exclusivamente informativo.

4. Tasa Promedio de Captación CDT
R/= Las tasas de captación son las tasas de interés que las instituciones financieras reconocen a los depositantes por la captación de sus recursos. Estas tasas de interés se conocen también como tasas de interés pasivas porque son depósitos que constituyen una deuda de la entidad financiera con terceros. El Bancode la República calcula tasas de interés de captación como la denominada DTF y CDT con base en promedios ponderados por montos transados.

5. LIBOR: es una tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés a la cual los bancos ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el mercado monetario mayorista, o mercado interbancario

6. PRIME RATE: Es una tasa de interés utilizada por losbancos de EE.UU. para los créditos otorgados a sus clientes preferenciales. Esta tasa, no es “controlada” por ninguna entidad en particular, es un consenso del mercado de los principales bancos del país. El índice de la tasa prime más reconocido es el publicado en el periódico financiero Wall Street Journal y sirve como referencia a la tasa de interés básica que se aplica a líneas de créditohipotecarias y las tasas de las tarjetas de crédito. 

7. SPREAD: Es la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un activo financiero. Es una especie de margen que se utiliza para medir la liquidez del mercado. Generalmente márgenes más estrechos representan un nivel de liquidez más alto.
En el mercado de opciones un spread es la combinación estratégica de compra y venta de una opción...