Matematica

Postgrado en Ciencias Administrativas
Mención Gerencia - Matemáticas Aplicadas a la Administración

MÉTODO DE MONTECARLO
Presentado por:

Facilitador:
Gasparini, Giorgio

Almérida, Ailyn
Laya, Crispina
Lugo, Sorangel
Morocoyma, María

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JUNIO - 2014

Postgrado en Ciencias Administrativas, Mención Gerencia - Matemáticas Aplicadas a la Administración

ContenidoObjetivos
Definición
Característica
Ventajas y Desventajas
Aplicaciones
Simulación de MonteCarlo
Casos Prácticos

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Objetivos

Introducir los conceptos e ideas clave de la simulación
MonteCarlo
Conocer

algunas

aplicaciones

de

la

simulación

MonteCarlo
Introducirse enlas capacidades que ofrece Excel y Crystal
Ball en los campos de modelado y simulación.

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Definición

El método de MonteCarlo consiste en la operación
de

variables

aleatorias

mediante

un

modelo

previamente definido con el objetivo de obtener
pronósticos ovariables de salida para su análisis y
posterior toma de decisiones. Es un método
iterativo, por lo tanto, se debe implementar
mediante herramientas computarizadas para su
factibilidad en cuanto a tiempo y recursos.

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Características
Es un método de cálculo de la distribución deprobabilidad de los
posibles resultados, por ejemplo de un proyecto.
Consiste en un proceso computacional que utiliza números
aleatorios para derivar una salida.
En vez de tener entradas con puntos dados, se asignan
distribuciones de probabilidad a alguna o todas las variables de
entrada.
Esto generará una distribución de probabilidad para una salida
después de una corrida de la simulación.
Estetipo de simulación se conoce como método de montecarlo, a causa de
las ruletas de Monte Carlo, que se pueden considerar como dispositivos para
generar eventos inciertos o aleatorios
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Ventajas y Desventajas
Ventajas
Es un método directo y flexible.
Existe un amplio abanico deprogramas y lenguajes destinados a simular.
Cuando el modelo matemático es demasiado complicado la simulación permite
obtener una aproximación.
La simulación nos permite formular condiciones extremas con riesgos nulos.
La simulación no interfiere con el mundo real. Permite experimentar.
Permite estudiar la interacción entre las diferentes variables del problema.
Mediante la simulación podemos“influir en el tiempo” de los procesos.
La simulación permite resolver problemas que no tienen solución analítica.

Desventajas
Una buena simulación puede resultar muy complicada, gran numero de variables.
La simulación no genera soluciones Optimas globales.
No

proporciona

la

decisión

a

tomar,

sino

que

resuelve

el

problema

mediante aproximación para unas condicionesiniciales.
Cada simulación es única, interviene el azar.
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Aplicaciones de la Simulación de MonteCarlo

La simulación es la construcción de dispositivos experimentales
que permiten la recreación simple de procesos que suceden en
entornos complejos para su mejor comprensión.
Lasimulación se usa, por ejemplo:
Para predecir los efectos al aplicar diferentes estrategias
de negocio
Para estudiar el proceso de atención a los clientes en las
ventanillas de un banco
Para tratar de predecir los efectos del calentamiento global
en las ciudades
Para resolver problemas de las aerolíneas relacionadas
con las sobreventa de los pasajes o de las empresas
hoteleras en la...