medida en la rentabilidad

EL


Perdida esperada
EL = PD*EaD*LGD • Perdida promedio que podría tener el banco en un plazo determinado si la contraparte no cumpliera sus obligaciones de pago.
• El promedio se tomasolo a contrapartes con características similares.
• El cálculo permite tomar medidas para afrontar perdidas futuras.
• No representa un riesgo, sino un costo.
• 3 componentes para calcularla: PD,EaD Y LGD
PD Probabilidad de incumplimiento • Probabilidad de que un cliente caiga en incumplimiento en un periodo determinado
EaD Exposición al momento de incumplimiento • Estima la cantidad queel cliente adeudara al momento de que caiga en incumplimiento
LGD Severidad de la perdida • Porcentaje estimado de lo que la institución perderá en caso de que el cliente caiga en incumplimiento
ULPerdida inesperada • Dispersión alrededor de la perdida promedio (EL)
Beneficio Ajustado al riesgo =
(+)Total de ingresos
(-) Total de costo
(-) Perdida esperada
(+)Beneficio capital


ECCapital económico
EC = Perdida no esperada*Multiplicador*Nivel de correlación • Es la cantidad de recursos económicos que se requieren para hacer frente a las pérdidas no esperadas, buscandominimizar el riesgo de que la institución llegue a estar en una situación de insolvencia

RAROC
Beneficios ajustados al riesgo sobre capital
RAROC = Beneficio ajustado /Capital económico
RAROC =(Beneficio ajustado – costos + tasa de ajuste) /Capital económico
• Mide la rentabilidad de los recursos propios con una visión de riesgos
RORAC Beneficios sobre el capital ajustado al riesgo •
RARORACBeneficios ajustados al riesgo sobre capital ajustado al riesgo • Presenta el verdadero ratio de medición al ajustar a riesgo numerador el denominador
ROE Return of equity
ROE= Utilidad/Capital •Retorno de los accionistas
• Que tan eficientemente es usado el dinero de los accionistas
• Genera % de beneficio por cada peso invertido
ROA Return of assets
ROA= Utilidad/ Total de activos
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