Mercado de valores

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

1. Inversiones realizadas el 12/febrero/2010

Nombre de la empresa | Número acciones | Precio de compra acciones | Total invertido | % participación |
Apple Inc.| 150 | 200.38 | 30,057.00 | 51.26% |
Wal-mart | 201 | 52.90 | 10,632.90 | 18.14% |
Colgate | 150 | 79.66 | 11,949.00 | 20.38% |
Hewlett Packard | 144 | 41.61 | 5,991.84 | 10.22% |
| | Total| 58,630.74 | 100.00% |

Información por cada empresa que se invirtió:
a) Apple Inc


b) Wal-mart



c) Colgate


d) Hewlett Packard
41.61


2.Aplicación caso Markowitz

|
| | APPLE | WAL-MART | COLGATE | HPQ | |
| | | | | | |
Rendimientos esperados | -0.31% | 0.01% | -0.06% | -0.12% | |
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| | MATRIZ DECOVARIANZAS | | |
|   | APPLE | WAL-MART | COLGATE | HPQ | |
| APPLE | 0.000424331 | 4.8959E-05 | 7.4683E-05 | 0.0002206 | |
| WAL-MART | 4.89588E-05 | 0.00016586 | 4.5274E-05 |5.1144E-05 | |
| COLGATE | 7.4683E-05 | 4.5274E-05 | 0.00016367 | 9.174E-05 | |
| HPQ | 0.000220599 | 5.1144E-05 | 9.174E-05 | 0.00041826 | |
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Aplicando la cantidad deacciones invertidas en cada una de las empresas que conforman el portafolio, sería:



Respuesta:
De acuerdo al modelo de markowitz, para minimar el riesgo el portafolio tendria que habersido el 0.009979%, con un rendimiento negative de -0.051570%.

Haciendo una comparación del portafolio elegido el 12/02/2010, el riesgo fue mayo asi como el rendimiento aumentó, así comoel rendimiento aumento su negative a -0.180376%.

Por lo anterior se puede concluir que fue equivocada la elección realizada, ya que en lugar de obtener rendimientos el portafolioobtendria pérdidas.


3. Aplicación VAR

a. No Paramétrico

Obteniendo el portafolio de la inversion, en forma diaria, se aplicó el modelo VAR no paramétrico, sacando en...