Metodo dual

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
ANGELES GONZALEZ MARIANA, BASURTO ESQUIVEL YAEL
DÍAZ CORTÉS DANIEL, RESENDIZ ORTEGAGUILLERMO

3CV5

01 de Marzo de 2012

MÉTODO DEL DUAL (TEORIA DE DUALIDAD)
Todo problema de programación lineal tiene asociado con él otro problema de programación lineal llamado DUAL. Elproblema inicial es llamado PRIMO y el problema asociado (sombra) es llamado el problema PRIMO. Los dos juntos son llamados problemas duales ya que ambos están formados por el mismo conjunto de datos. Lasolución básica factible óptima de estos problemas es tal que una puede fácilmente ser usada para la solución de la otra. La dimensión del problema de programación lineal influencia la elección delcálculo del primo o del dual. Si el primo tiene más ecuaciones que variables, es frecuentemente más fácil obtener la solución del dual ya que menor número de iteraciones son requeridas. Además si el primotiene solución, el dual tendrá solución. Una vez que el problema dual es formulado, el procedimiento de solución es exactamente el mismo que para cualquier problema de programación lineal.

Lasrelaciones las podemos enumerar como siguen:
a) El problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el programa primal.
b) El problema dual tiene tantas restricciones como variables tiene elprograma primal
c) Los coeficientes de la función objetivo del problema dual son los términos independientes de las restricciones o RHS del programa primal.
d) Los términos independientes de lasrestricciones o RHS del dual son los coeficientes de la función objetivo del problema primal.
e) La matriz de coeficientes técnicos del problema dual es la traspuesta de la matriz técnica del problemaprimal.
f) El sentido de las desigualdades de las restricciones del problema dual y el signo de las variables del mismo problema, dependen de la forma de que tenga el signo de las variables del...