Metodología de pronósticos box-jenkins

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INTRODUCCIÓN En 1970, Box y Jenkins desarrollaron un cuerpo metodológico destinado a identificar, estimar y diagnosticar modelos dinámicos de series temporales en los que la variable tiempo juega un papel fundamental. Una parte importante de esta metodología está pensada para liberar al investigador económetrico de la tarea de especificación de los modelos dejando quelos propios datos temporales de la variable a estudiar nos indiquen las características de la estructura probabilística subyacente. En parte, los procedimientos que vamos a analizar se contraponen a la "forma tradicional" de identificar y especificar un modelo apoyándonos en las teorías subyacentes al fenómeno analizado aunque, convenientemente utilizados, los conceptos y procedimientos queexaminaremos constituyen una herramienta útil para ampliar y complementar los conocimientos econométricos básicos.
Se comenzará analizando los modelos en los que una variable es explicada utilizando exclusivamente una "exógena": su propio pasado. Podemos decir que la consideración exclusiva de los valores pasados de una determinada variable para explicar su evolución presente y futura supone, almismo tiempo, una ventaja y un inconveniente:
La ventaja radica en el hecho de no necesitar distintas series de datos (distintas variables) referidas al mismo período de tiempo (característica común a todos los modelos univariantes) y, al mismo tiempo, ahorrarnos la identificación y especificación del modelo en el sentido de la econometría tradicional,
El inconveniente es que, alrenunciar a la inclusión de un conjunto más amplio de variables explicativas, no atendemos a las relaciones que sin duda existen entre casi todas las variables económicas perdiendo capacidad de análisis al tiempo que renunciamos, implícitamente, al estudio teórico previo del fenómeno y a su indudable utilidad.
Dentro de estos modelos univariantes se desarrollarán suficientementelos conocidos con el nombre de ARIMA.
OBJETIVOS GENERAL
Conocer acerca de los modelos parsimoniosos de Box Jenkins. ESPECÍFICOS
Determinar los componentes necesarios acerca de los datos a analizar
Identificar los pasos de la metodología Box Jenkins (ARIMA)
Analizar el tratamiento que se le dan a los datos luego del pronóstico
ANTECEDENTESEn el año 1970 se publica una obra que habría de tener una influencia notable en los desarrollos teóricos, y empíricos, de la econometría, y que habría de introducir matices de indudable relevancia en la tarea de la predicción en Economía y gestión de empresas.
Dos ingenieros con formación estadística, George Box y Gwilym Jenkins, desarrollan una metodología completa para el análisis deseries temporales. La obra, Time Series Análisis: Forecasting and Control (Holden Day, San Francisco, USA), iba a tener una influencia destacada en Economía, iniciando una extensa literatura de desarrollos teóricos y de aplicaciones empíricas.
Para comprender el gran impacto que tuvo esta nueva metodología es útil conocer el contexto histórico de su aparición. Desde sus comienzos como disciplinacientífica, la econometría habría de prestar una atención especial al enfoque estructural, en la búsqueda de la estructura causal subyacente en los fenómenos económicos.
Paralelamente, y más enraizado en el campo de la estadística, se producían desarrollos de relevancia en el campo del tratamiento de series temporales que, obviamente, también tenían su campo de aplicación en economía. Trabajoscomo los de Holt, Winters, Brown, Harrison en las décadas de 1950 y 1960 suponen, desde una óptica empiricista, exitosos procedimientos de predicción con series económicas.
También destacan los procedimientos de extracción de señales. Además, no puede olvidarse que los trabajos de investigadores Yule, Walker, Wold,... contienen, cierto es, las bases de lo que hoy conocemos como metodología...