Metodos Predictivos

INTEGRANTES:

 Jhon Wilson Mendoza Cutipa  Leydi Ayled Fuentes Agramonte

Código: 102115 Código: 104780

Tabla de contenido
CAPITULO 1: LA PREDICCION ECONÓMICA ..................................................... 3 1. COMPLETE. ......................................................................................................... 3 2. ¿Qué se puede predecir y que no?......................................................................... 3 3. ¿Qué es necesario tener para poder predecir? ...................................................... 3 4. ¿Porque es importante la predicción económica?.................................................. 4 5. ¿Cuantos Modelos de Series Temporales hay? Explique. ..................................... 4 CAPITULO 2: MODELOS DE COMPONENTES NOOBSERVADOS ....................... 4 1. ¿En que nos ayuda los modelos de componentes no observados? ........................ 4 2. ¿Qué es el componente de TENDENCIA?............................................................ 4 3. Grafique y haga un ejemplo de Componente Estacional. ...................................... 4 4. ¿Cuáles son los modelos de CNO mas utilizados en el análisis de seriestemporales? ................................................................................................................... 4 5. Específica los modelos de CNO apropiados para la siguiente series. ...................... 5 CAPITULO 3: ANALISIS DE UNA SERIE CON TENDENCIA ............................. 5 1. ¿En cuántos grupos se dividen la tendencia? Explique......................................... 5 2. ¿Qué es el Método de Alisado Exponencial con Tendencia? ................................ 5 3. ¿Qué es diferenciación? ......................................................................................... 6 4. ¿Por qué importante la diferenciación para la predicción en análisis de una serie con tendencia?.............................................................................................................. 6 5. ¿Cuál es la transformación más frecuente que se sueles hacer en las variables económicas?.................................................................................................................. 6 CAPITULO 4: ANÁLISIS DE UNA SERIE CON ESTACIONALIDAD ..................... 6 1. Menciones los métodos de alisado........................................................................ 6 2. ¿Cuáles son las tres etapas que Shiskin añade en sus perfeccionamientos propuestos? ................................................................................................................... 6 3. Explicar el método lineal de Holt: ......................................................................... 7 4. ¿En que se aplica el método de Holt?.................................................................... 7 5. Explica la diferenciación en análisis de una serie con estacionalidad. .................. 7 CAPÍTULO 5: MODELOS ESTRUCTURALES DE SERIES TEMPORALES ............ 7 1. Mencione una de las principales características de modelos estructurales. .......... 7 2. En qué casos se utiliza la estacionalidad............................................................... 7 3. ¿Cuáles son los principales modelos estructurales? .............................................. 7 4. Menciona una de las ventajas del Filtro de Kalman. ............................................. 8 5. Haga la distinción entre objetivo de filtrado y objetivo de alisado. ...................... 8

CAPITULO 1: 1. COMPLETE.

LA PREDICCION ECONÓMICA

a.- Se sabe queun suceso se va a producir en un futuro con certeza y se quiere determinar cuales serán sus efectos a que tipo de predicción pertenece ……………………………………………………….. RESPUERTA: Predicción de los efectos de un suceso b.- Esta clase de predicciones se cuestionan cuando y si es que, se va a producir un determinado suceso a uq tipo de predicción pertenece …………………………………………………. RESPUERTA: Predicción del...