Metodos
Páginas: 5 (1104 palabras)
Publicado: 29 de octubre de 2010
[pic]
Integrantes:
Marjorie Llantén Castro
Katherine Vallejos Gatica
[pic]
Índice …………………………………………………...Pág. 2
Resumen Ejecutivo ……………………………………………………Pág. 3
Justificación del Pronostico …………………………………………………....Pág.4
Fuentes de Datos ……………………………………………………Pág.5
Tabla de Datos …………………………………………………...Pág.6Análisis del Patrón de
Datos …………………………………………………..Pág.7
Técnica de Pronóstico …………………………………………………..Pág.8
Marco Teórico de la
Técnica …………………………………………………..Pág.9
Mejor Pronostico …………………………………………………..Pág.10
Conclusión …………………………………………………..Pág. 11
Bibliografía …………………………………………………..Pág. 12
[pic]
Para comenzar nuestro Trabajo, debemos comentar que no fue fácil decidirla fuente de información, ni mucho menos que tipo de datos ocuparíamos para realizar nuestro pronostico, después de mucho buscar en Google, y distintas otras fuentes disponibles en la Web, nos dimos cuenta que necesitamos encontrar datos, con los cuales nos ayudará a desarrollar nuestra propia carrera, incluso que pueda aportar no solo al ramo de Métodos Cuantitativos, si no que a otros ramosmás de la carrera que precisamente hoy estamos desarrollando en conjunto este semestre, como lo es el ramo de Finanzas Corporativas.
A raíz de de lo señalado, decidimos confeccionar el pronostico para el Índice Selectivo de Precio de Acciones (IPSA), Su finalidad es reflejar las variaciones de precio de los títulos más activos del mercado, en un contexto de más corto plazo. Al igual que el IGPA,mide la rentabilidad diaria de las acciones que lo conforman, a través de las variaciones de precios de éstas, en este caso se trata de las 40 acciones más transadas en la bolsa.
Este Índice fue creado en 1977, precisamente con el fin de tener una representación del mercado y saber como fluctúan las acciones de aquellas empresas con mayor movimiento bursátil.
Dicho esto nuestrotrabajo se centro en desarrollar una toma de nuestra de 57 variaciones, que se distribuyen de manera mensual de los años comprendidos entre Enero 2006 hasta Septiembre 2010, Con el cual lograremos pronosticar la variación del mes de Octubre de 2010.
Esta información se recopilo del portal Yahoo Finance, seleccionando las variaciones del IPSA, como lo mencionamos anteriormente entre los mesesde Enero 2006 y Setiembre 2010.
[pic]
En el siguiente análisis consideramos los métodos cuantitativos para realizar nuestra investigación y encontrar el mejor pronóstico:
➢ Media móvil de 2 periodos
➢ Media móvil de 3 periodos
➢ Suavizado exponencial con una ponderación de alfa = 0.9
➢ Sistema de Holt, con una ponderación de alfa= 0.7 y gamma =0.8
A medida querealizamos el trabajo, quisimos buscar la mejor alternativa para escoger las ponderaciones, las que en sus variadas posiciones arrojaban diversos resultados, tanto para encontrar el mejor pronóstico, como el margen de EMA menor.
En algunos casos las proyecciones tenían una similitud importante en comparación con el último valor del promedio real, pero su margen de error era muy alto, por ende secomenzó a realizar una evaluación, en todos los casos, y aunque los márgenes de error disminuyeron fueron descartados por encontrarse en una proyección del pronóstico distinto al esperado.
En algunos casos las proyecciones tenían una similitud importante en comparación con el último valor del promedio real, pero su margen de error era muy alto, por ende se comenzó a realizar una evaluación, entodos los casos, y aunque los márgenes de error disminuyeron fueron descartados por encontrarse en una proyección del pronóstico distinto al esperado.
[pic]
A continuación se detallaran los datos obtenidos del IPSA.
Todos nuestros datos fueron obtenidos desde la página
http://finance.yahoo.com en donde se tomaron los datos del Índice Selectivo de Precios de Acciones (IPSA) para...
Integrantes:
Marjorie Llantén Castro
Katherine Vallejos Gatica
[pic]
Índice …………………………………………………...Pág. 2
Resumen Ejecutivo ……………………………………………………Pág. 3
Justificación del Pronostico …………………………………………………....Pág.4
Fuentes de Datos ……………………………………………………Pág.5
Tabla de Datos …………………………………………………...Pág.6Análisis del Patrón de
Datos …………………………………………………..Pág.7
Técnica de Pronóstico …………………………………………………..Pág.8
Marco Teórico de la
Técnica …………………………………………………..Pág.9
Mejor Pronostico …………………………………………………..Pág.10
Conclusión …………………………………………………..Pág. 11
Bibliografía …………………………………………………..Pág. 12
[pic]
Para comenzar nuestro Trabajo, debemos comentar que no fue fácil decidirla fuente de información, ni mucho menos que tipo de datos ocuparíamos para realizar nuestro pronostico, después de mucho buscar en Google, y distintas otras fuentes disponibles en la Web, nos dimos cuenta que necesitamos encontrar datos, con los cuales nos ayudará a desarrollar nuestra propia carrera, incluso que pueda aportar no solo al ramo de Métodos Cuantitativos, si no que a otros ramosmás de la carrera que precisamente hoy estamos desarrollando en conjunto este semestre, como lo es el ramo de Finanzas Corporativas.
A raíz de de lo señalado, decidimos confeccionar el pronostico para el Índice Selectivo de Precio de Acciones (IPSA), Su finalidad es reflejar las variaciones de precio de los títulos más activos del mercado, en un contexto de más corto plazo. Al igual que el IGPA,mide la rentabilidad diaria de las acciones que lo conforman, a través de las variaciones de precios de éstas, en este caso se trata de las 40 acciones más transadas en la bolsa.
Este Índice fue creado en 1977, precisamente con el fin de tener una representación del mercado y saber como fluctúan las acciones de aquellas empresas con mayor movimiento bursátil.
Dicho esto nuestrotrabajo se centro en desarrollar una toma de nuestra de 57 variaciones, que se distribuyen de manera mensual de los años comprendidos entre Enero 2006 hasta Septiembre 2010, Con el cual lograremos pronosticar la variación del mes de Octubre de 2010.
Esta información se recopilo del portal Yahoo Finance, seleccionando las variaciones del IPSA, como lo mencionamos anteriormente entre los mesesde Enero 2006 y Setiembre 2010.
[pic]
En el siguiente análisis consideramos los métodos cuantitativos para realizar nuestra investigación y encontrar el mejor pronóstico:
➢ Media móvil de 2 periodos
➢ Media móvil de 3 periodos
➢ Suavizado exponencial con una ponderación de alfa = 0.9
➢ Sistema de Holt, con una ponderación de alfa= 0.7 y gamma =0.8
A medida querealizamos el trabajo, quisimos buscar la mejor alternativa para escoger las ponderaciones, las que en sus variadas posiciones arrojaban diversos resultados, tanto para encontrar el mejor pronóstico, como el margen de EMA menor.
En algunos casos las proyecciones tenían una similitud importante en comparación con el último valor del promedio real, pero su margen de error era muy alto, por ende secomenzó a realizar una evaluación, en todos los casos, y aunque los márgenes de error disminuyeron fueron descartados por encontrarse en una proyección del pronóstico distinto al esperado.
En algunos casos las proyecciones tenían una similitud importante en comparación con el último valor del promedio real, pero su margen de error era muy alto, por ende se comenzó a realizar una evaluación, entodos los casos, y aunque los márgenes de error disminuyeron fueron descartados por encontrarse en una proyección del pronóstico distinto al esperado.
[pic]
A continuación se detallaran los datos obtenidos del IPSA.
Todos nuestros datos fueron obtenidos desde la página
http://finance.yahoo.com en donde se tomaron los datos del Índice Selectivo de Precios de Acciones (IPSA) para...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.