Modelacion Metodo Box-Jenkins

1. ABSTRACT 3
2. OBJETIVOS 3
2.1 Objetivos Generales 3
2.2 Objetivos Específicos 3
3. MARCO TEÓRICO 4
4. METODOLOGÍA 5
4.1 Identificación 5
4.2 Estimación 5
4.3 Validación 6
4.4 Pronóstico 8
4.5 Cointegración 8
5. ANÁLISIS DE DATOS 9
5.1 Estacionariedad de la serie 9
5.2 Modelo Tentativo 11
5.3 Validación 12
5.3.1 Análisis de Residuos 12
5.3.1.1 Media Nula 12
5.3.1.2Homoscedasticidad 13
5.3.1.3 No Autocorrelación Individual 14
5.3.1.4 No Autocorrelación Conjunta 14
5.3.1.5 Normalidad de los Residuos 15
5.3.2 Análisis de Coeficientes 16
5.3.2.1 Estacionariedad e Invertibilidad 16
5.3.2.2 Significatividad individual de los Coeficientes estimados 16
5.3.3 Análisis de Permanencia Estructural 16
6. ANALISIS DE DATOS ACOTADOS AL NUEVO PERIODO DE ESTUDIO 18
6.1Estacionariedad de la serie 18
6.2 Modelo Tentativo 20
6.3 Validación 21
6.3.1 Análisis de Residuos 21
6.3.1.1 Media Nula 21
6.3.1.2 Homoscedasticidad 22
6.3.1.3 No Autocorrelación Individual 22
6.3.1.4 No Autocorrelación Conjunta 23
6.3.1.5 Normalidad de los Residuos 23
6.3.2 Análisis de Coeficientes 24
6.3.2.1 Estacionariedad e Invertibilidad 24
6.3.2.2 Significatividad individual de losCoeficientes estimados 25
6.3.3 Análisis de Permanencia Estructural 25
6.4 Pronóstico 26
6.5 Cointegración 28
7. RESULTADOS 31
7.1 Modelación serie de precios reales de la leche 31
7.2 Cointegración 31
8. CONCLUSIONES 31
8.1 Limitaciones del estudio 31
8.2 Fuentes de futuras investigaciones 32
9. BIBLIOGRAFÍA 32

1. ABSTRACT

This report focuses on analyzing the evolution of the realprice of milk to consumers through the Box-Jenkins methodology. The aim is to generate an econometric model to predict the price of fluid milk, and for this we have real data on the evolution of the price of milk, from November 1990 until april 2008, which will be modeled and treated with the program Eviews, which also will tell us, through the respective validation, if our model ARIMA (2,1,1) issuitable to predict. In addition, we have real prices of some of those derived from milk, like butter, fresh cheeses and yogurt, since those subject to an analysis of cointegration with the price of milk under the assumption that the behavior of the last in time to affect their derivatives. Finally compare our forecast generated with the actual data, making a cut in the sample, leaving the period2006:08 to 2007:01 outside analysis because this will be our forecast period and in this way can we know if the forecast is good.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos Generales

Predecir el precio de la leche a través de datos históricos, mediante la metodología Box-Jenkins y también comprobar la cointegración con los precios de algunos productos derivados de la leche.

2.2 Objetivos Específicos• Generar un modelo con estructura ARIMA, que permita predecir el precio de la leche, a través de la metodología Box-Jenkins para series de tiempos.
• Comprobar la cointegración con algunos productos derivados.
• Realizar una predicción con el modelo propuesto.
• Adquirir experiencia sobre la metodología Box-Jenkins.

3. MARCO TEÓRICO

La leche es una de los más completos yequilibrados alimentos. La leche de vaca pasteurizada es la que con más frecuencia consumimos, y su composición química es de alrededor de 87% agua, un 3,5% de grasas, un 4,5% de lactosa, Casi el 4% corresponde a los prótidos (sustancias orgánicas nitrogenadas) y el otro 1% lo componen Sales Orgánicas y las vitaminas A y D, esta última decisiva para la fijación del fosfato de calcio en dientes yhuesos.

En menos de un año el precio internacional del líquido se ha duplicado y golpea directamente a los consumidores. La sequía en Australia y la baja producción de la Unión Europea son factores determinantes en el aumento del precio real de la leche al consumidor, llegando a duplicarse respecto al 2007.

En el país, el precio a consumidor del litro de leche fluida llegó a $635 en abril,...