Modelo De Valoracion Ro

OPTIMIZACIÓN EN EL MODELO PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO EN ORGANIZACIONES FINANCIERAS VENEZOLANAS – CASO BANCO PLAZA.

TÍTULO

Optimización de un modelo para la valoración del riesgo operativo en organizaciones financieras venezolanas – Caso Banco Plaza

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente existe una entidad financiera que realiza el cálculo de la medición del riesgooperativo por el método básico, siendo este un método lineal cubriendo la provisión del riesgo operativo con un capital equivalente a un porcentaje fijo de sus ingresos brutos. Dicho factor es establecido por el ente regulador del país o de común acuerdo con los bancos, sin embargo, este método presenta inconvenientes al no capturar necesariamente la provisión adecuada de riesgo operativo para cadainstitución que lo utiliza, es decir, que las instituciones financieras que usan este método no poseen una reserva adecuada en caso de que sus riesgos operativos se materialicen, pudiendo causar la quiebra y/o inestabilidad financiera de estas instituciones.

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

Dada la globalización y la evolución de los sistemas financieros de forma acelerada existen estructurascomplejas a nivel operativo, por lo cual las organizaciones financieras deben fortalecer sus controles internos y gestión de riesgo diseñando modelos para la prevención y mitigación del mismo desde su causa raíz, así como la valoración de los riesgos operativos que le afectan.

Por lo cual el cálculo del capital en riesgo de los procesos operativos es uno de los grandes retos a los que seencuentra expuesta la banca mundial. Tal situación se explica por la dificultad que presenta el cálculo de este tipo de riesgo para llevar a cabo su cuantificación real, dado el componente subjetivo implícito que trae consigo cada uno de ellos. No obstante la mayoría de los esfuerzos de las instituciones y demás organismos financieros han estado encaminados a la exploración de técnicas y metodologíasque permitan medir el capital de riesgo que expone cada una de ellas.

¿Se posee una provisión realista en caso de la materialización de los riesgos operativos, con el objeto de no descapitalizar en banco en caso de su ocurrencia?

OBJETIVO GENERAL

Optimizar un modelo para la valoración del riesgo operativo en organizaciones financieras venezolanas – Caso Banco Plaza

OBJETIVOS ESPECÍFICOS• Estudiar el historial de riesgo de la institución financiera.
• Analizar las consecuencias financieras de los eventos de falla y/o pérdida y su impacto financiero en los últimos tres años.
• Realizar la adecuación de la metodología de riesgo operativo.

BASES CONCEPTUALES PRELIMINARES

El procesos de globalización financiera se inició, en primera instancia, con el abandonodel sistema de cambio fijo que regía desde los acuerdos de Bretton Woods, para el período 1971 a 1973, traspasado de esta manera el riesgo cambiario al sector privado y estimulando desarrollo de los mercados de cambio y sus derivados.

Dicho proceso trajo consigo el incremento del volumen de transacciones financieras a nivel mundial, así como, cambios consecuentes de las reformasinstitucionales y legales que fueron liberalizando y desregulando, tanto los movimientos internacionales de capital, como los sistemas financieros nacionales.

No obstante, el auge de los flujos de capital hacia las economías de desarrollo culminó en un escenario de profunda crisis financiera a inicios de la década de los 80. Dicha crisis fueron seguidas por la nacionalización de gran parte de la deudaprivada a través de diferentes mecanismos y por el establecimiento de arreglo institucional, bajo el cual el financiamiento externo de cada país será intermediado por la negociación con los bancos acreedores y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Dada esta situación en julio de 1988 el comité de Basilea para la supervisión bancaria se reúne y pública un documento conocido como el acuerdo de...