Modelo Econométrico

OBJETIVOS


OBJETIVO GENERAL

Poner en práctica los conocimientos adquiridos acerca de los modelos Econométricos dinámicos.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Utilizar el enfoque de Koyck para explicar la relación entre las variables a escoger .

• Procesar los datos a través del paquete econométrico Eviews de manera que podamosadquirir pericia en el manejo del mismo.


• Analizar los resultados obtenidos una vez que se ha procesado la información.










BASE TEÓRICA

Los modelos econométricos dinámicos suelen dividirse en: Modelos Autorregresivos y de Rezagos Distribuidos, en ambos casos encontramos variables rezagadas, la diferencia está enque en el primero los valores de la variable dependiente se encuentran rezagados entre sus variables exógenas, en el segundo caso, el valor o los valores de las variables exógenas( en caso de que fuese más de una variable exógena rezagada) se encuentran con rezago.

Modelos Autorregresivos: Estos señalan la trayectoria en eltiempo de la variable Endógena en relación con su(s) valor(es) pasados, en el ámbito de la economía no es raro encontrarse con variables las cuales dependen no solo de otra(s) variable(s), sino que también dependen de valores pasados o rezagados de ella misma; bien podemos tomar como ejemplo las ventas , que no solo dependen de losgastos en publicidad , además podrían depender de las ventas de los periodos anteriores.

Modelos de rezagos distribuidos:estos se dan cuando los efectos que tiene una o más variables exógenas sobre la variable endógena no son inmediatos, y que por lo tanto en el modelo se deben considerar los valores pasados de la variable exógenapara poder explicar satisfactoriamente el modelo; a manera de ejemplo podemos mencionar la relación existente entre el salario y el consumo, si aumenta el salario de los trabajadores, su consumo no aumentara en la misma cuantía, en otras palabras, el efecto del incremento en el ingreso se propagará en un determinado número de periodos.En este documento nos enfatizaremos en el enfoque de Koyck, el cual explicaremos a continuación:
Enfoque de Koyck para los modelos de rezagos distribuidos: Este enfoque propone un método ingenioso para la estimación de modelos con rezagos distribuidos, Koyck realiza una transformación, ya que inicia con un modelo de rezagos distribuidos yfinaliza con un modelo Autorregresivo , en donde ahora solo es necesario estimar α, βo, y λ.
Problemas que podrían presentarse: Cuando el modelo de rezagos distribuidos se transforma a un modelo Autorregresivo, es posible que haya problemas de correlación serial, por lo tanto hay que prestar mucha atención al valor D de Watson, y aún paraasegurarse de que no exista correlación de residuos es necesaria hacer la prueba H de Durbin.
A continuación, pondremos en práctica la teoría planteada, usaremos datos reales del Banco Central de Nicaragua ( BCN ), y como variables el número de Ocupados en función de la inversión.

Procesamiento de los datos, y posteriormente su análisis.

DATOSEXTRAIDOS DEL ANUARIO DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 2010.
AÑOS EMPLEO miles INVERSIÓN millones de córdobas
1990 1,122.40 2,489.70
1991 1,117.00 2,791.60
1992 1,123.70 2,926.60
1993 1,121.70 2,389.10
1994 1,176.60 4,076.40
1995 1,228.20 4,671.80
1996 1,291.80 5,641.40
1997 1,369.90 6,840.90
1998 1,441.80 7,070.90
1999 1,544.20 9,237.40
2000 1,809.60 7,680.90
2001 1,825.90...