modelo econometría

Apuntes de clase Econometría I

Prof. Rafael de Arce

EJEMPLO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE UN MODELO
UNIECUACIONAL CON E-VIEWS
rafael.dearce@uam.es
Con este documento se pretende ilustrar de un modo aplicado cómo debe realizarse el
análisis de un modelo uniecuacional a partir de los contenidos aprendidos en la
asignatura Econometría I (obviándose el análisis de cumplimiento de hipótesisbásicas
sobre las perturbaciones aleatorias, que forma parte de la asignatura Econometría II).
Para ello, se ha descrito un modelo imaginario de una compañía discográfica sobre la
que se hará el análisis correspondiente.
El workfile de datos de e-views con el que se realiza el análisis de este modelo esta
disponible en la hoja web de docencia (http://www.uam.es/rafael.dearce) en el
apartado de“docencia – econometría I – Documentos de apoyo”, donde también está
colgado este documento.
Se seguirán las siguientes fases:
1. Planteamiento del estudio econométrico (reseña de la especificación)
2. Estimación del modelo
3. Valoración y contraste del modelo
a. Análisis preliminares (signos)
b. Análisis de significatividad individual (t-student)
c. Análisis de significatividad conjunta(F-snedecor y R’s cuadrados)
d. Análisis de bondad a priori
e. Contraste de hipótesis sobre la estructura
f. Análisis de bondad a posteriori
4. Reseña sobre la utilización del modelo y análisis estructural
1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ECONOMÉTRICO (RESEÑA BREVE DE
LA ESPECIFICACIÓN)
Una discográfica quiere estimar cuál podría ser el número de discos que venderá en
quince países en los quetodavía no ha salido al mercado. Para ello, cuenta con
información sobre los resultados de ventas del nuevo disco (DISCO2) y otras variables
de interés en cada país para un total de 37 observaciones donde el disco ya está en
circulación.
Después de haber realizado un profuso estudio sobre las características del mercado y
a partir de su propia experiencia, decide especificar un modeloeconométrico del
siguiente tipo:
DISCO2 = C(1) + C(2)*DISCO1 + C(3)*CONCIERTOS + C(4)*PRECIO +
C(5)*PUBLICIDAD + U
Donde las variables responden a la siguiente descripción:
DISCO2 :
DISCO1:
CONCIERTOS:
PRECIO:
COMPENTENCIA:

discos (segundo disco) vendidos en cada país (mill. Euros)
discos (primer disco) vendidos en cada país (mill. Euros)
conciertos del artista programados o realizados encada país
durante el año
precio del disco en cada país
índice de número de discos nuevos aparecidos en el último año

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Apuntes de clase Econometría I

Prof. Rafael de Arce

Observaciones para el modelo
obs
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DISCO2
19.62440
24.7516220.34348
20.29559
22.73074
19.02283
22.22471
21.81065
21.38911
24.69819
22.20895
22.67932
23.39615
22.81236
21.89175
22.17145
21.65847
20.78979
19.37154
23.98910
19.88379
21.82583
23.70377
22.11428
21.55363
22.49869
23.43335
23.43866
20.73224
21.33173
21.60142
23.21305
20.20242
24.28200
24.01013
21.84610
22.77669

DISCO1
0.042714
0.602487
0.174360
0.7617510.845421
0.333591
0.716306
0.619168
0.109921
0.902755
0.089278
0.915621
0.422699
0.222587
0.362624
0.256338
0.957983
0.480493
0.506351
0.446717
0.281235
0.119633
0.781631
0.717022
0.541472
0.149680
0.973410
0.338759
0.773977
0.211482
0.189841
0.555177
0.561676
0.859774
0.827395
0.095522
0.232663

CONCIERTOS
8.881616
13.10465
9.366846
9.107802
11.57255
8.0991118.695235
11.19543
10.68342
12.41912
9.903191
9.891003
11.93930
11.67184
9.409928
12.37123
11.38181
8.798160
7.676893
11.92219
8.087764
10.20044
11.82051
8.700067
8.674916
10.35972
10.69953
12.75346
8.869860
10.91449
9.795698
11.92511
9.527337
12.50456
11.95764
10.47120
10.60775

PRECIO
0.708234
0.240795
0.602033
0.367717
0.087455
0.410215
0.056376
0.055346...