Modelo Econometrico Lin-Long

Bachilleres:
Estrada Jenyffer
Catyusha Rosales
Oscar Martínez






Maracay, Mayo 2013

ÍNDICE DE CONTENIDO
P.P.


El modelo de la regresión lineal múltiple 4
Supuesto del Modelo 5
Análisis de Varianza 6
Modelo Semilogaritmico Lin- Log 7
Características del Modelo 8
Usos del Modelo 8
Mínimos Cuadrados Ordinarios 9
Ejemplo 9

Relación entre el Gasto deConsumo Final y el Ingreso Disponible y la Variación de los precios al consumidor 11
Validación económica 12
Validación estadística 15
Análisis del modelo 17
Relación interdependiente de las variables del modelo 17


REFERENCIAS 19
ANEXOS 20






INTRODUCCION

Los fenómenos en los que una cierta magnitud tiene un ritmo constante de variación pueden describirse mediante rectas y lapendiente de la recta indica el ritmo de cambio. Pero si el ritmo al que varía con el tiempo una magnitud es proporcional a su cantidad presente, entonces el cambio será tanto más rápido cuanto más cantidad haya disponible, con lo que el proceso se acelera más y más. Las funciones que dan cuenta de este tipo de comportamientos son las exponenciales. Sirven de modelo a fenómenos tan dispares comola evolución de poblaciones, desintegración radiactiva, intereses de capital, catenaria, número áureo, etc.

     Las funciones inversas de las exponenciales se denominan logarítmicas. El término logaritmo proviene de las raíces griegas logos y arithmos, y viene a significar «números para calcular». Durante siglos fueron instrumento esencial a la hora de realizar cálculos complicados. La regla decálculo, hoy desplazada por las calculadoras electrónicas, se basaba en ellos. Los logaritmos varían muy lentamente, lo que les hace ser escala numérica adecuada para medir fenómenos naturales que implican números muy grandes, tales como la intensidad del sonido, la de los movimientos sísmicos, la datación de restos arqueológicos, etc

En la actualidad, práctica cada vez toma mayor importanciael análisis de la efectividad de políticas y medidas aplicadas en diversas esferas de la sociedad mediante el uso de modelos econométricos. Sin embargo, debido a la complejidad de la realidad económica encontrar modelos que se ajusten al problema analizado sugiere un gran problema para el investigador. El modelo de regresión lineal clásico no siempre es una buena aproximación en la explicación yanálisis de fenómenos económicos debido a que los problemas que se buscan modelar pueden presentar características que hacen que las estimaciones bajo este modelo no sean adecuadas.

Es por ello que, todo estudio econométrico se centra en dos pilares básicos: la teoría y los hechos. La teoría permite derivar un modelo (el modelo económico) que sintetiza la incógnita relevante sobre el fenómeno(la variable endógena) objeto del análisis y del cual deriva el modelo econométrico que permite medirlo y contrastarlo empíricamente. Los hechos se concretan en una serie de datos que denominaremos información muestral. La muestra, a su vez, consiste en una lista ordenada de valores numéricos de las variables objeto de estudio. En una muestra de corte transversal, diversos agentes económicos de unanaturaleza similar proporcionan información solicitada en un mismo instante de tiempo.

Alternativamente, el investigador económico trabaja en ocasiones con datos de series temporales, en las que se dispone de información acerca de unidad económica, como puede ser un país, una empresa, a lo largo de tiempo; estas muestras pueden tener frecuencia diaria, mensual, anual, según frecuencia deobservación de los datos.

Una vez que se especifica el modelo y se dispone de la información estadística convenientemente tratada, se llega a la etapa siguiente del trabajo econométrico: la etapa de estimación. Los resultados de esta etapa de estimación permiten medir y contrastar las relaciones sugeridas por la teoría económica. Cabe destacar que, la no linealidad puede afectar a las variables y...