Modelo Econometrico

MODELO ECONOMÉTRICO


A) Modelos Admisibles


B) Modelos Esféricos


C) Modelo Óptimo


Valores de los coeficientes de regresión lineales para las funciones:
• Y = A + B * X1
• Y = A + B * X1 + C * X2
           
1.           El coeficiente de determinación R2 , porcentaje de la varianza de la variable Y que es explicada por las variables X1 y X2.2.           El coeficiente de determinación que mide la asociación estadística entre las variables X1 y X2, indicador de la existencia de Multicolinealidad en el modelo.


3.           Estimación de la desviación típica de la variable endógena .


4.           Valores de los estadísticos D(A) y D(B) tales que (A-a) / D(A) y (B-b) / D(B) siguen distribuciones t-Student de n-3grados de libertad, (n-2 para el caso del modelo con una sola variable explicativa).
          El cociente entre el valor del coeficiente de correlación y el estadístico D( ) permite contrastar la hipótesis de igualdad del parámetro del modelo a cero.


5.           Valor del contraste de Durbin-Watson, indicador de la existencia de autocorrelación, incumplimiento de la hipótesisinicial de independencia en las perturbaciones E UtUt-i  = 0 , es decir, no nulidad de las covarianzas de las perturbaciones.
           El estadístico de Durbin-Watson detecta la autocorrelación del tipo Ut = k*Ut-1 + Et  donde Et cumple las hipótesis clásicas. Se presume que cada observación es influida por la perturbación de la observación anterior, situación frecuente en los modelos de seriestemporales.


6.           Valores del contraste de Goldfeld-Quandt tanto si se clasifican las ternas de datos de acuerdo a X1 como a X2.
           Este contraste está diseñado para detectar la existencia de heterocedasticidad, desigualdad de las varianzas de las perturbaciones.
           El applet clasifica las ternas o pares de datos aplicando regresiones lineales a lossubconjuntos de datos de tamaño (n*2)/5. El primer subconjunto se forma con los valores más bajos de la variable independiente y el segundo con los más altos.
           El cociente de las sumas de los cuadrados de los residuos sigue una distribucion F de Snedecor con los mismos grados de libertad para el numerador y denominador : ((n+2)/5)-3). La clasificación se efectúa para cada una de lasdos variables explicativas.
               El applet permite elegir entre diversas transformaciones de los datos, las dos últimas posibilidades de transformación aplican el procedimiento de mínimos cuadrados ponderados. Deflactando los datos por una de las variables explicativas intentaremos corregir la existencia de heterocedasticidad.
y = a + b*ln(x)                                                 ln(y) = a + b*ln(x)

y = a - b/x                                                          ln(y) = a - b/x















|I MODELOS FINANCIERO-ECONOMÉTRICOS EMPLEADOS |


1) Modelos regresivos

Un modelo regresivo (Aznar, 1989) trata de explicar el comportamiento de unavariable exógena en función de diversas variables explicativas (exógenas) o de valores anteriores de ella misma (endógena). En modelos más complejos se pueden determinar conjuntamente varias variables endógenas a través de un sistema de ecuaciones resuelto de forma simultanea.
A lo largo de estos capítulos se emplearán modelos más o menos complejos pero en cualquier caso uniecuacionales, en los quesólo existirá una variable endógena, pudiendo existir varias explicativas. Todo este tipo de modelización parte a priori con un handicap la existencia de factores reales explicativos de la variable endógena, es bien conocido que en estadística siempre es posible incrementar el grado de explicación por el aumento de variables exógenas en el modelo.
Conviene aclarar, que no se ha tomado ningún...