modelo econometrico

Especificación del modelo


El excesivo apalancamiento a través de obligaciones financieras contraídas por el gobierno estatal con instituciones privadas y públicas. En parte ha tenido su origen en la reducida recaudación de ingresos propios y en el mayor financiamiento que se observa en el gasto corriente.



Supuesto matemático:
a) La ecuación muestral a considerar establece unarelación múltiple de la forma siguiente:
Yt = b1 + b2X2 + b3X3 + et


Dónde:

Y = Deuda Pública Estatal X2 = Ingresos Propios

X3 = Gasto Corriente (Considerado como gasto burocrático)



b) Restricciones.

Se establece que: b2 > 0 y b3 > 0

c) Relaciones esperadas.
Para la función: Deuda Pública Estatal = f (Ingresos Propios), cuando el Gasto Corriente = 0de IP DP

de IP DP


Para la función: Deuda Pública Estatal = f (Gasto Corriente), cuando los Ingreso Propios = 0

del Gasto Corriente DP

del Gasto Corriente DP




d) Periodo de análisis: 1993 – 2012

i. SUPUESTOS ECONOMÉTRICOS

a) Relativos a las perturbaciones aleatorias(UT)

1) E(UT) = 0
2) E(UT) = r2
3) E(UT,Uj) = 0 donde T ≠ j
4) E(UT) = 0 y E(U2T) = r2
b) Relativos a las variables endógenas y predeterminadas

5) X2 y X3 no son aleatorias, son variables fijas que se determinan previamente, en función de considerar factores de causalidad
6) La variable endógena Y es una variable aleatoria, cuyos parámetros son:
E(YT) = E(B1+B2x2+B3x3+UT)E(YT) = B1+B2x2+B3x3+E(UT)
E(YT) = B1+B2x2+B3x3
E(YT) = Y^T
YT = Y^T + UT
YT – Y^T = UT
r2Y = E(YT – Y^T)2
r2Y = E(U2T) = r2U
7) Tanto las variables endógenas como las predeterminadas representan magnitudes numéricas de valor que no contienen errores de observación.
8) Entre las variables x2 y x3 no debe haber una relación exacta.
9) El tamaño de la muestra se determina con la ecuación n ≥ kc) Relativos a los parámetros
10) Los parámetros son factores fijos de ponderación para todas las unidades de la muestral.
Proceso de inferencia.

Los datos de las variables elegidas en el presente modelo econométrico son las siguientes:

año
SDP/1 2003= 100
Índice 2003=100
IP (2003=100)/1
Índice 2003=100
GC (2003=100)/1
Índice 2003=100
1993
408.90
25.59
6699.20
583.402104.50
16.64
1994
945.50
59.18
1018.60
88.71
7505.70
59.36
1995
717.60
44.91
1003.60
87.40
6743.40
53.33
1996
524.60
32.83
941.00
81.95
6837.70
54.07
1997
373.10
23.35
623.10
54.26
7992.90
63.21
1998
354.70
22.20
784.60
68.33
8990.50
71.10
1999
374.60
23.45
755.00
65.75
9419.80
74.49
2000
249.60
15.62
861.60
75.03
10440.00
82.56
2001
198.10
12.401458.20
126.99
10999.90
86.99
2002
159.70
10.00
730.30
63.60
11971.20
94.67
2003
1597.70
100.00
1148.30
100.00
12645.30
100.00
2004
1415.30
88.58
1101.70
95.94
12596.50
99.61
2005
2560.00
160.23
1148.10
99.98
13277.20
105.00
2006
2492.40
156.00
1454.80
126.69
14651.30
115.86
2007
5610.50
351.16
1929.50
168.03
15982.70
126.39
2008
5480.80
343.041751.20
152.50
16425.50
129.89
2009
5986.80
374.71
1948.60
169.69
17534.60
138.66
2010
7447.90
466.16
1987.10
173.05
18503.30
146.33
2011
10830.20
677.86
2241.60
195.21
19195.40
151.80
2012
10658.00
667.08
4100.40
357.08
16795.50
132.82

Fuente: STPS, INEGI y Cuentas Nacionales de Michoacán 1/: Cifras en millones de pesos.
SDP = Saldo de la Deuda Pública EstatalIP = Ingresos Propios
GC = Gasto Corriente
I. INFERENCIA

i. ESTIMACIÓN

a) Obtención de la ecuación de regresión
La ecuación básica es la siguiente:

YT = b1 + b2X2 + b3X3 + eT

Para obtener el valor de los estimadores b1, b2 y b3 se utiliza la siguiente fórmula:
b = (X’X)-1 X’Y

Una vez resuelta esta fórmula se pueden obtener el valor de los estimadores, entonces al obtener...