Modelo Macroeconometrico

ANALISIS DE INDICADORES DE COMERCIO
EXTERIOR Y POLÍTICA COMERCIAL

José E. Durán Lima, Oficial de Asuntos Económicos
Claudio Aravena, Analista Estadístico
Carlos Ludeña, Consultor Internacional
Asesoría Técnica de la CEPAL/DCII/DEPE a la
Subsecretaría de Economía e Integración del Ministerio de Hacienda de
Paraguay
Asunción, 21-25 Abril de 2008

Esquema a seguir

1. Revisión delProyecto (Generalidades del Manual)
2. Utilización de Econometría Aplicada
3. Revisión de conceptos Generales
4. Análisis de Indicadores seleccionados de comercio
5. Equilibrio Parcial y Equilibrio General
6. Economías mediterráneas

Objetivos y Estructura
• Objetivo
• Brindar una introducción práctica al uso de
modelos econométricos de series de tiempo.
• Estructura
• Repaso del modeloclásico
–
–
–
–
–
–
–
–

Estimación, inferencia y diagnóstico MCRL
Introducción al análisis de serie de tiempo
Ajuste estacional y extracción de señales
Modelo de tendencia
Modelos para series estacionarias
Proyección utilizando modelos ARMA
Modelos de vectores autorrgresivos
Cointegración y modelos de corrección de error

Modelo básico de regresión Lineal

Introducción alconcepto de econometría
MATEMÁTICAS

TEORÍA
ECONÓMICA

MBRL

ESTADÍSTICA

MEDIR
RELACIONES
ECONÓMICAS

Definición
• Técnica que permite cuantificar la relación existente
entre variables todas ellas cuantitativas
– Variable Endógena (explicada)

Y

• V. Dependiene, V. de respuesta, Regresando, V. Predicha

– Variable/s Exógena/s (explicativas)

X

• V. Independiente, V decontrol, Regresor, V. predictora.

• Los MBRL pueden ser
– Simples: Una sola variable exógena
– Múltiples: Más de una variable exógena

Estructura de los datos económicos
•

Datos de corte transversal
– Muestra de individuos, hogares, empresas, ciudades, estados u otras
diversas unidades tomadas en un momento determinado del tiempo.
– Por lo general obtenido por una muestreoaleatorio de la población de
origen.

•

Datos de serie temporal
– Observaciones de una o más variables obtenidas en diferentes
periodos de tiempo.
– Un inconveniente: casi todas las series económicas de tiempo no son
independientes al tiempo, ya que están relacionadas con su historia
reciente.

•

Datos de Panel
– Consta de una serie temporal por cada miembro del corte transversalAproximación intuitiva

Diagrama de dispersión
200

Calorías por tercio de litro

180
160
140
120
100
80
60
2,5

3,5
Porcentaje de Alcohol

4,5

5,5

6,5

Recta de ajuste

Calorías por tercio de litro

200
180
y = 39,543x - 43,332

160
140
120
100
80
60
2,5

3

3,5

Porcentaje de Alcohol

4

4,5

5

5,5

6

Recta: El mejor ajuste y un buenajuste

y = 39,543x - 43,332
R2 = 0,8502

180

12

y = 0,5583x + 2,7297
R2 = 0,0133

10

160

Precio (Euros 33 cl)

Calorías por tercio de litro

200

140
120
100
80

8
6
4
2
0

60
2,5

3

3,5

4

Porcentaje de Alcohol

4,5

5

5,5

6

2,5

3
% de alcohol

3,5

4

4,5

5

5,5

6

El modelo básico de regresión lineal

De larelación causal teórica al planteamiento del modelo:

y = f ( x)

y=β
E (u ) = 0

0

+β

1

x+u

E (u x ) = E (u ) = 0

E ( y x) = β 0 + β1 x

yi = β 0 + β1 xi + ui
•
•
•
•

Las variables explicativa son no estocásticas
E (u) = 0
Var (u) constante
E(ui, uj) = 0 para todo i=j

Estimación de los parámetros
• Mínimos Cuadrados Ordinarios
– Aquellos que minimizan la sumade los residuos al cuadrado.
– El error cometido en la estimación (residuo) es el estimador de la
perturbación, y por tanto el objetivo a minimizar.
y i = β 0 + β 1 xi + u i
ˆ
ˆ
ˆ
y i = β 0 + β 1 xi
ˆ
yi = yi + ui
ˆ
ˆ
residuio i = u i = y i − y i

• Máxima Versomilitud
– Hacen máxima la función de verosimilitud (función de densidad
conjunta de la información muestral)
– Requieren...