modelo matematico gina

Instituto Universitario de Tecnología Industrial
(I.U.T.I)
Trabajo Nº 2
Yarlexis Georgina Belén Pérez Carmona
24.629.265

Método Simplex
El Método Simplex es un método iterativo que permite ir mejorando la solución en cada paso. La razón matemática de esta mejora radica en que el método consiste en caminar del vértice de un poliedro a un vértice vecino de maneraque aumente o disminuya (según el contexto de la función objetivo, sea maximizar o minimizar), dado que el número de vértices que presenta un poliedro solución es finito siempre se hallará solución.

Selección del elemento pivote:

son algoritmos de la optimización matemática, y en especial de la Programación Lineal. Dado un sistema de ecuaciones lineales cuyas variablesdeben adoptar valores no negativos (esencialmente lo mismo que un sistema de inecuaciones lineales), se busca la mejor de entre muchas soluciones alternativas, es decir, una solución óptima del sistema. En cada paso de tal búsqueda, el algoritmo transforma el sistema sin alterar su conjunto de soluciones.


Operación de pivote

el punto pivote debe ser el primerlugar al cual mirar al abrir una operación, dado que es el primer nivel de soporte y resistencia. Los mayores movimientos de precio generalmente ocurren en el precio del punto pivote.

Solo cuando el precio alcanza el nivel del punto pivote, serás capaz de determinar si abrir una operación a corto o largo plazo y establecer la meta de ganancias.

Digamos que el precio se mueve cerca del punto pivotey cierra por debajo de él, por lo que decides hacer una operación a corto plazo. El stop los debería estar encima del punto pivote y sus posibles niveles de ganancias deberían estar en el primer nivel de soporte.

Sin embargo, si el precio continúa cayendo por debajo de S1, en lugar de tomar las ganancias en, puedes mover el stop los existentes justo por arriba de y observar detenidamente.Típicamente, el segundo nivel de resistencia, estará esperando el punto más bajo del día de operaciones y debe ser el último objetivo de ganancias.

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Intercambio de variable básica o no básica

En el contexto del análisis de sensibilidad en Programación Lineal y una vez alcanzada la tabla (tableau) final en la aplicación del método simplex, resulta de interés evaluar el impacto en lasolución óptima del problema si cambia un coeficiente o parámetro en la función objetivo asociado a una variable básica. Se busca dar respuesta a este escenario sin la necesidad de re optimizar, es decir, de resolver el problema original nuevamente.

Para conservar la solución óptima identificada inicialmente, se debe cumplir que el costo reducido de todas las variables debe ser mayor o igual a cero(recordar que el costo reducido de las variables básicas es cero por tanto dicha condición en la práctica se establece sobre las variables no básicas).

Política de optimización de un problema de maximización

 estudia las situaciones en las que se exige maximizar o minimizar funciones que se encuentran sujetas a determinadas limitaciones, que llamaremos restricciones.

Función objetivoLa programación lineal consiste en optimizar (maximizar o minimizar) una función objetivo, que es una función lineal de varias variables:

f(x,y) = ax + by.

Restricciones

La función objetivo está sujeta a una serie de restricciones, expresadas por inecuaciones lineales:

 a1x + b1y ≤ c1a2x + b2y ≤c2...    ...    ...anx + bny ≤cn

Cada desigualdad del sistema de restricciones determina un semiplano.Solución factible

El conjunto intersección, de todos los semiplanos formados por las restricciones, determina un recinto, acotado o no, que recibe el nombre de región de validez o zona desolaciones factibles.



Solución óptima

El conjunto de los vértices del recinto se denomina conjunto de soluciones factibles básicas y el vértice donde se presenta la solución óptima se llama solución máxima (o...