“Modelos básicos para la toma de decisiones”

“Modelos Básicos Para La Toma De Decisiones”

OPTIMISTA Y PESIMISTA

1.- Criterio de Laplace, racionalista o de igual verosimilitud.
Parte del postulado de Bayes, según éste si no se conocen las probabilidades asociadas a cada uno de los estados de la naturaleza, no hay razón para pensar que unos tenga más probabilidades que otros, asignando a cada uno de ellos la misma probabilidad deocurrencia. Una vez asignadas las probabilidades se calcula el valor monetario esperado para cada una de las alternativas o estrategias.

2.-Criterio optimista.
La toma de decisiones en la empresa
Es el criterio que seguiría una persona que, pensara que cualquiera que fuera la estrategia que eligiera, el estado que se presentaría sería el más favorable para ella. A este criterio también se ledenomina criterio del maxi-max: se determina cuál es el resultado más favorable que puede alcanzarse con cada estrategia y después se elige la alternativa que corresponde al máximo de estos máximos. Cuando los resultados son desfavorables se utiliza el criterio del mini-min: Se determina cuál es el mejor resultado que puede obtenerse con cada estrategia (el menor) y posteriormente se elige aquélla quecorresponda al mínimo de los mínimos.

3.-Criterio pesimista, o criterio de Wald.
Es el que seguiría una persona que pensara que, cualquiera que fuera la estrategia que eligiera, el estado que se presentaría sería el menos favorable para ella. Si los resultados consecuencia de la decisión a adoptar son favorables para el decisor, el criterio a utilizar es el “maxi-min” es decir, el decisorescogerá para cada una de las alternativas el resultado más desfavorable, seguidamente de entre estos resultados escoge el máximo o lo que es lo mismo el mejor. Si los resultados consecuencia de la decisión a adoptar son desfavorables para el decisor, el criterio a utilizar es el “mini-max” o lo que es lo mismo, el decisor escogerá para cada una de las alternativas el peor resultado (el mayor), acontinuación, entre estos resultados escoge el mejor resultado, que al tratarse de resultados desfavorables (por ejemplo costes), sería el más reducido.

4.- Criterio de optimismo parcial de Hurwicz.
Constituye un compromiso entre los criterios optimista y pesimista. Para su cálculo se introduce un coeficiente de optimismo () comprendido entre 0 y 1, y el complementario que sería el denominadocoeficiente de pesimismo (1 - ). El mejor de los resultados de cada estrategia se pondera con el coeficiente de optimismo, en tanto que el peor de los resultados se pondera con el de pesimismo, sumándose los resultados de ambos productos. La alternativa a elegir según este criterio es aquélla cuya suma de los resultados más y menos favorables debidamente ponderados sea la mejor.

5.- Criterio delmínimo pesar de Savage.
Este criterio de decisión es el que siguen aquellos que tienen aversión a arrepentirse por equivocarse.
Formalmente, ha de partirse de la elaboración de la denominada matriz de pesares. Para ello debemos calcular lo que dejamos de ganar por no haber seleccionado en cada uno de los estados de la naturaleza la mejor estrategia. Así en cada uno de los estados de lanaturaleza le restamos el mejor valor de las distintas estrategias correspondiente a dicho estado, así se iría construyendo la matriz de pesares o costes de oportunidad. Una vez construida dicha matriz, se seleccionaría el máximo valor de cada una de las estrategias y de estas el mínimo.





ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo dela empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular los nuevos flujos de caja y el VAN (en un proyecto, en un negocio, etc...), al cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de crecimiento de los ingresos, los costes, etc....). De este modo teniendo los nuevos flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras...