Modelos de regresión

1. Haz un merge de la base panelusa50-89 con la base governors50-89, usando la variable styear como referencia (panelusa es el master dataset, governors es el using dataset).
use"C:\Users\Oscar\Desktop\governors50-89.dta"
sort styear
save governors
use "C:\Users\Oscar\Desktop\panelusa50-89.dta"
sort styear
merge styear using governors

Tabula _merge
. tab _merge

_merge |Freq. Percent Cum.
------------+-----------------------------------
3 | 1,380 100.00 100.00
------------+-----------------------------------
Total |1,380 100.00
_merge=3 indica que se unieron exitosamente dos bases de datos (master y using), por lo tanto tenemos la unión de los datos fue correcta.

2.- Comandos para construir una basebalanceada
drop if stcode==33
drop if stcode==35
drop if stcode==81
drop if stcode== 82
drop if year=1960 & year=1975 & year chi2 = 0.0000

El p-value nos indica que podemos rechazar la Ho deque no hay varianza entre el modelo 4 y el modelo 5, por lo cual los efectos aleatorios son relevantes, entonces podemos decir que es mejor utilizar el modelo 5.

9. Aplica una prueba de Hausman paradeterminar si el modelo 5 es preferible al 6. Interpreta el diagnóstico. ¿En términos relativos, qué variables parecen tener un mayor sesgo de variable omitida al estimarlos vía efectos aleatorios?xtreg tax demmaj1 demgov govnorun persinc popul aper5_17 aper65, fe
estimates store FIXED
xtreg tax demmaj1 demgov govnorun persinc popul aper5_17 aper65, re
estimates store RANDOM
HausmanFIXED RANDOM

---- Coefficients ----
| (b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B))
| FIXED RANDOM DifferenceS.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
demmaj1 | 15.91444 16.43796 -.5235249 .3127328
govnorun | 8.393521 9.173635...