MODELOS DINAMICOS

MODELOS DINAMICOS
1. INTRODUCCION:
1.1 JUSTIFICACION:
La necesidad de incluir la dinámica temporal en los modelos es:
Existencia de desfases en la disponibilidad de información que hacen que lasdecisiones se tomen en base a datos del pasado.
Las decisiones se toman tras un proceso de evaluación que genera un desfase entre la información evaluada y la acción final.
Determinados procesoscomplejos necesitan de un periodo de ejecución que, nuevamente desfasa la acción final de la información valorada.
Existencia de medidas o acciones que tienen efecto en más de un periodo.
La consideraciónexplicita de la evolución pasada como una expectativa de los valores presentes.
Existencia de procesos progresivos de ajuste hasta niveles deseados u óptimos.
Sabemos que las variables económicas tienenbastante inercia, lo que hace que una variable dependa de su propio pasado, además de otras causas.
Por ejemplo para tratar de explicar el comportamiento de la inflación , tendría mucho sentidointroducir como variables explicativas, junto con la tasa de crecimiento monetario m, retardo de la propia tasa de inflación:

Es importante observar que la existencia de una relación dinámica entre lasvariables, así como su mayor o menor persistencia (número de retardos precisos para representarla), dependen crucialmente de cual sea la frecuencia de observación de los datos que se emplean en laestimación.
Por ejemplo, si una variable X influye sobre otra Y no solo contemporáneamente, sino también durante los dos meses siguientes, entonces la relación seria dinámica si el investigador utilizadatos mensuales, pero resultaría estática si utilizase datos anuales.
1.2 TIPOS DE MODELOS:
UNIVARIANTES
MULTIVARIANTES (VARIAS SERIES)
ARIMA – BOX JENKINS
ARIMA
ARIMA ESTACIONALES
ARIMA IA
ARFIMA
OTROSTRATAMIENTOS UNIVARIANTES
HOLT WINTERS
ALISADO LINEAL (FILTROS)
MULTIECUACIONALES:
VECTORES AUTOREGRESIVOS (VARs)
VECTORES MEDIAS MOVILES (VMAs)
COINTEGRACION
VECTOR MECANISMO CORRELACION DEL ERROR...