Modelos Econometricos

1. INTRODUCCIÓN.

Para comenzar el trabajo realizaremos una definición de lo que llamaremos la Serie temporal: Una serie temporal consiste en un conjunto de observaciones sobre una variable determinada para distintos momentos del tiempo. En general, estas observaciones se realizan a intervalos regulares de tiempo.

Los datos de una serie temporal recogen la evolución de una variable a lolargo del tiempo. En nuestro trabajo analizamos la evolución del IPC de la vivienda desde el año 2002 hasta la actualidad. Para lo cual disponemos de valores mensuales.

ç

*Dentro de los métodos de predicción:
Métodos de predicción

Métodos cualitativos
Métodos cuantitativos

Análisis Univariante de SSTT

Análisis causal

Análisis Multivariante de SSTT
Modelo de Regresión
ModelosARIMA
Métodos de Descomposición

2. COMPONENTES DE UNA SERIE TEMPORAL Y ESQUEMA DE INTEGRACIÓN.

Una serie temporal puede descomponerse en todos o algunos de los componentes:

* Tendencia secular (T)
* Componente Cíclico (C)
* Estacionalidad (E)
* Componente Irregular (I)

En primer lugar vamos a exponer los datos a los que hemos hecho referencia para crear la serie temporal,para posteriormente hacer el esquema de integración, estos datos son:

  | Vivienda |
2002M01 | 82,691 |
2002M02 | 82,866 |
2002M03 | 83,081 |
2002M04 | 83,338 |
2002M05 | 83,479 |
2002M06 | 83,684 |
2002M07 | 83,877 |
2002M08 | 84,002 |
2002M09 | 84,237 |
2002M10 | 84,327 |
2002M11 | 84,312 |
2002M12 | 84,462 |
2003M01 | 85,116 |
2003M02 | 85,484 |
2003M03 |86,011 |
2003M04 | 86,045 |
2003M05 | 85,867 |
2003M06 | 85,976 |
2003M07 | 86,059 |
2003M08 | 86,236 |
2003M09 | 86,342 |
2003M10 | 86,586 |
2003M11 | 86,826 |
2003M12 | 86,864 |
2004M01 | 87,466 |
2004M02 | 87,697 |
2004M03 | 88,124 |
2004M04 | 88,457 |
2004M05 | 88,755 |
2004M06 | 88,943 |
2004M07 | 89,233 |
2004M08 | 89,554 |
2004M09 | 89,767 |
2004M10 |90,538 |
2004M11 | 90,577 |
2004M12 | 90,45 |
2005M01 | 90,929 |
2005M02 | 91,293 |
2005M03 | 91,998 |
2005M04 | 93,268 |
2005M05 | 93,291 |
2005M06 | 93,61 |
2005M07 | 94,397 |
2005M08 | 94,808 |
2005M09 | 95,223 |
2005M10 | 95,8 |
2005M11 | 95,979 |
2005M12 | 95,868 |
2006M01 | 97,991 |
2006M02 | 98,4 |
2006M03 | 98,901 |
2006M04 | 99,953 |
2006M05 | 100,322 |2006M06 | 100,431 |
2006M07 | 100,777 |
2006M08 | 100,879 |
2006M09 | 100,785 |
2006M10 | 100,452 |
2006M11 | 100,502 |
2006M12 | 100,607 |
2007M01 | 101,789 |
2007M02 | 102,127 |
2007M03 | 102,753 |
2007M04 | 103,104 |
2007M05 | 103,295 |
2007M06 | 103,562 |
2007M07 | 103,919 |
2007M08 | 104,042 |
2007M09 | 104,01 |
2007M10 | 104,702 |
2007M11 | 105,27 |2007M12 | 105,404 |
2008M01 | 107,224 |
2008M02 | 107,555 |
2008M03 | 108,321 |
2008M04 | 109,32 |
2008M05 | 110,066 |
2008M06 | 110,74 |
2008M07 | 112,635 |
2008M08 | 112,296 |


El segundo paso es representar la serie de datos que tenemos para ver dos componentes básicos de la serie como son la tendencia y la estacionalidad, entendiendo comotendencia la evolución que experimenta la serie al largo plazo, y entendiendo como estacionalidad las oscilaciones de una serie temporal a lo largo de un año y que se repite en los años siguientes.

-Esquemas de Integración: Los esquemas de integración son básicamente dos, multiplicativo y aditivo, aunque existe un tercero:

* Multiplicativo: Es el esquema más utilizado para definir loscomponentes que integran la serie. Este se realiza multiplicando los componentes de la serie.

Yt = Tt x Et

* Aditivo: Este esquema es menos utilizado que el multiplicativo, este expresa el valor de la serie como suma de sus componentes, se refleja como:

Yt = Tt + Et

* Mixto: Consiste en adoptar el esquema multiplicativo para unos componentes, y el aditivo para otros.

Yt = Tt...