Montecarlo

PROBABILIDAD Y
ESTADISTICA



Ingeniería Mecatrónica
2J2
Montecarlo

García Vásquez Carolina
Ángeles Ramírez Daniel Jovani
Sánchez Angoa Jesús Daniel

IM33167
IM30771
IM32952Introducción
El método Montecarlo es un método numérico que permite resolver
problemas físicos y matemáticos mediante la simulación de variables
aleatorias. Lo vamos a considerar aquí desde un punto de vistadidáctico
para resolver un problema del que conocemos tanto su solución analítica
como numérica. El método Montecarlo fue bautizado así por su clara
analogía con los juegos de ruleta de los casinos, elmás célebre de los
cuales es el de Montecarlo, casino cuya construcción fue propuesta en
1856 por el príncipe Carlos III de Mónaco, siendo inaugurado en 1861.
La Simulación de Monte Carlo es unatécnica que permite llevar a cabo la
valoración de los proyectos de inversión considerando que una, o varias,
de las variables que se utilizan para la determinación de los flujos netos
de caja no sonvariables ciertas, sino que pueden tomar varios valores.
Por tanto, se trata de una técnica que permite introducir el riesgo en la
valoración de los proyectos de inversión.
La técnica de la simulaciónde Monte Carlo se basa en simular la realidad
a través del estudio de una muestra, que se ha generado de forma
totalmente aleatoria. Resulta, por tanto, de gran utilidad en los casos en
los que no esposible obtener información sobre la realidad a analizar, o
cuando la experimentación no es posible, o es muy costosa. Así, permite
tener en cuenta para el análisis un elevado número de escenariosaleatorios, por lo que, se puede decir que hace posible llevar la técnica
del análisis de escenarios al infinito ampliando la perspectiva de los
escenarios posibles. De esta forma, se pueden realizaranálisis que se
ajusten en mayor medida a la variabilidad real de las variables
consideradas. La aplicación de esta técnica se basa en la identificación
de las variables que se consideran más...