Mtematicos y sus formulas

TRABAJO DE MATEMATICAS:
Estudiante: Yesika Lorena Conejo Pérez
Facultad: Gestión Financiera y negocios Internacionales
Fecha: 17/02/2012

* Pitágoras: En Matemática Financiera(Administración), para el cálculo de interés compuesto se emplean las funciones exponenciales. Por ejemplo: supongamos que se tiene cierta cantidad inicial de dinero P0 que se coloca a un interés anual del i%. Alfinal del primer año se tendrá el capital inicial más lo que se ha ganado de interés P0i, si este proceso se continúa por n años, la expresión que se obtiene está dada por:P= P0 (1+i)n
Donde P es el capital final si los intereses se acumulan en un período de tiempo, P0 es el capital inicial, i es la tasa de interés (anual, mensual, diario) y n es elperíodo de tiempo (año, meses, días, etc.).
* Formula Black-Scholes: En 1973, Robert C. Merton publicó "Theory of Rational Option Pricing", en él hacía referencia a un modelo matemáticodesarrollado por Fisher Black y Myron Scholes.
En 1997, Merton y Scholes recibieron el Premio Nobel en Economía por su trabajo; Black, el otro creador de la fórmula no lo pudo recibir debido a haber fallecidoen 1995, dos años antes de haberles dado el premio, sin embargo, fue nombrado en la ceremonia de entrega como ayuda indispensable para este hallazgo.
El modelo concluye que:Donde:


Definiciones:
* C es el valor de una opción de compra, opción europea.
* P es el valor de una opción de venta, opción europea.* S es la tasa a la vista de la moneda que constituye el objeto de la opción.
* K es el precio marcado en la opción (Strike price).
* T es el tiempo expresado en años que aún faltan portranscurrir en la opción.
* rd es la tasa de interés doméstica.
* re es la tasa de interés extranjera.
* σ Es la desviación Standard de los cambios proporcionales en las tasas de cambio....