Muestreo poisson
P(uk d S k )
F (S k ) S k ,
Donde F(x) es la función de distribución uniforme en [0,1], con F(x)=x en el [0,1]
El tamaño de muestra n, es una variable aleatoria que toma susvalores en 1 si k s entonces, ^0,1, 2,..., N ` , si I k ® ¯0 si k s n
kU
¦I
k
,así
ª º E > n@ E « ¦ I k » ¬ kU ¼
k U
¦ E[ I
k
]
kU
¦S
k
var(n)
var( ¦ I k) = ¦ var( I k ) 2¦¦ Cov( I j , I k )
kU kU k j
Pero como las I k ´s son independientes porque las muestras son independientes de un individuo a otro y debido a que I k ~ Bernoulli S k var(n) var( ¦ I k ) = ¦ var( I k ) 2*(0)
kU kU kU
¦S
k
(1 S k )
Para que la muestra sea de tamaño 1 debe ocurrir lo siguiente, por ejemplo que el elemento k sea seleccionado y elresto no se seleccione, las muestras son de tamaño 1, la probabilidad de obtener una que contiene solo al elemento k es: P n 1 y k s S k (1 S j )
jU kz j
Entonces a recorrer todas laposible muestras de tamaño 1, P (n 1)
kU
¦ S (1 S
k jU kz j
j
)
tˆ
kU
¦S
yk
k
ª y º I k , E[tˆ]=E « ¦ k I k » ¬ kU S k ¼
kU
y y ¦ S E >I @ ¦ S
k k k kU
k kSk
kU
¦y
k
Como la muestras son independientes la varianza de la suma es la suma de las varianzas, entonces la varianza del estimador esta dada por:
var(tˆ)
§y · var( ¦ I k ) ¨ k ¸k U S k © Sk ¹ yk
2
kU
¦ var( I k )
2 yk
S
2 k kU
¦S
k
(1 S k )
kU
¦
1 Sk
Sk
2 yk
Y el estimador insesgado estaría dado por :
ˆ ˆ var(t )
kU¦
1 S k
S
2 k
2 yk I k
S kl
S k S l nuevamente por la independencia de las muestras.
Solución.
E ªV 2 º ¬ˆ ¼
ª 2 I I º 1 E« ¦ k !¦U y j yk Sj k » « N ( N 1) jUj jk » ¬ ¼ 2 E ª I j Ik º 1 ¦ k !¦U y j yk ¬S ¼ N ( N 1) jU j jk
2 1 ¦ k !¦U y j yk N ( N 1) jU j 2 1 1 ¦ k¦ y j yk N ( N 1) 2 jU U
2 1 1 ¦ k¦ y j P yk P...
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