Multicolinealidad

Econometría
Multicolinealidad

Que es?
• Hay dependencia lineal entra las
variables explicativas
1 3 6 
• Ejemplo1


 4 15 30 
1 2 4 
X =
1 4 8


1 6 12 





X ' X =  15 65 130
 30 130 260 



• Determinante de X ' X es cero
• No se puede invertir X ' X
• No se pueden calcular el MCO

Multicolinealidad
aproximada
• Es muy difícil que se de la
multicolinealidad exacta.• Es posible tener multicolinealidad
aproximada
• Relación casi lineal entre variables
explicativas o regresores.
1

1
X =
1

1


3 6,01

2
4 
4 8 

6 12 

15
30,01 
 4


X ' X = 15
65
130,03 
 30,01 130,03 260,1201



X ' X = 0,0024

Ejemplo de datos con
multicolinelidad
X3
Y (empleo)
Andalucía

X1 (viajeros)

X2 (estancia
media)

(ocupa
ción)

X4 (fin de
seman
a)

X5(internet)

28,4

11.902,5

3,1

52

58

46

Aragón

3,6

1.848,0

2,1

37

44

43

Asturias (Principado de)

2,4

1.088,2

2,3

33

40

49

Balears (Illes)

25,9

6.716,0

7,2

70

71

69

Canarias27,2

4.875,7

7,8

68

69

58

Cantabria

2,0

933,8

2,4

40

48

39

Castilla y León

6,2

3.647,6

1,7

34

42

30

Castilla-La Mancha

2,8

1.805,1

1,7

31

38

30

Cataluña

23,5

10.771,73,4

55

61

45

Comunidad Valenciana

13,4

5.579,7

3,9

60

65

49

Extremadura

2,2

1.000,7

1,7

31

38

26

Galicia

6,3

3.040,5

2,1

33

36

26

10,7

5.748,9

2,1

51

58

28

Murcia (Regiónde)

2,0

882,5

3,0

49

55

38

Navarra (Comunidad Foral de)

1,1

557,7

2,0

35

37

42

País Vasco

3,2

1.540,6

1,9

45

53

50

Rioja (La)

0,7

446,2

1,8

43

51

43

Media

9,5

3.669,73,0

45,1

50,9

41,9

Error

10,2

3.515,7

1,8

12,7

11,7

11,7

Madrid (Comunidad de)

Ejemplo: Matriz de
coeficientes de correlación
X2 (estancia
media)

X1 (viajeros)

X1 (viajeros)

X3(ocupación)

X4 (fin de
semana)

X5 (internet)

1

0,4163992

0,60133905

0,60790176

0,2945619

0,4163992

1

0,86596259

0,79117108

0,76235495

X3 (ocupación)

0,60133905

0,86596259

1

0,9827093...