Necesito Informacion Sobre Economia

1. Verdadero o falso. El papel de la entidad financiera es lograr reducir las probabilidades de default de sus clientes en búsqueda de disminuir la pérdida esperada en sus colocaciones.

(Falso) rol de las entidades financieras no es reducir las probabilidades de default de sus clientes, ya que las probabilidades de default de todas las personas va ser muy diferente y por lo tanto el papel dela entidad financiera es buscar que personas tienen las posibilidades de caer en default para sí minimizar la pérdida esperada en sus colocaciones.
Ok: 1

2. ¿Por qué un deudor puede ser clasificado con riesgo C desde el momento inicial (t=0)?
¿Por qué una entidad podría otorgar un crédito a un cliente cuya calificación inicial es C?
Dado que la entidad realiza la operación ¿Cuáles sonlas políticas de facultad de la entidad financiera para reducir la pérdida esperada?

1. Un Deudor puede ser calificado con riesgo alto desde el momento inicial por sus características de morosidad, de poca capacidad pago por su nivel de ingresos, por antecedentes con deudas en entidades financieras.

2. Un cliente que tenga una calificación de riesgo de C puede pedir cierto préstamodepende del tiempo del crédito y del monto de este, pero va ligar este crédito con una tasa casi de usura para mitigar el la probabilidad de perdida esperada. La Entidad Financiera en su nivel de querer disminuir su riesgo de crédito, puede platear políticas de otorgamiento de créditos a clientes tipo C, pero bajo ciertos parámetros estrictos que el cliente de este tipo de riesgo debe cumplir.
Ok:1

3. Verdadero o falso. El ajuste de los flujos de caja implica un cambio en las probabilidades de default.

(Verdadero) Si partimos desde el punto de vista que para hallar la probabilidad default partiendo desde el ajuste del flujo de caja es verdadero ya que si, en vez de tomar los del flujo de caja dan una capacidad posible de default, si no tomamos esto valores de los flujos de cajasino que tomamos un posible del valor del escenario de los flujos de caja va generar un cambio en las probabilidad de default de la empresa ya que se está distorsionado ya se para maquillar o para perjudicar los estados financieros de una compañía, va ver afectado su capacidad de endeudamiento donde se va provocar un cambio en las probabilidades de default
No: 0

4. Explique por qué espreferible calcular las probabilidades de default mediante una matriz de transición dinámica.

La matriz de transición dinámica permite interactuar las posibilidades de pérdida de una riesgo con una calificación dada, y poder calcular cual es el valor esperado de default para así mitigar la probabilidad de no pago, para no caer en un posible Riesgo de crédito, además estas la matriz dinámica estánaltamente correlacionadas entres lo diferentes momentos que afecta las probabilidades.

Supongamos que partimos en el periodo (t=0) con un Riesgo con una Calificación alta, es decir con un alta capacidad de pago, esta matriz de transición dinámica nos permite observar un posible pronóstico de todas las probabilidades de que este crédito siga en una calificación alta o caiga en default en unperiodo (t=1).
Ok: 1

5. En el segmento de microcrédito (alto riesgo) explique de qué forma es factible reducir la pérdida esperada. Nota: no puede utilizar una reducción en el nivel de colocación como argumento.

Si partimos que un microcrédito con alto riesgo, es posible reducir la perdida esperada, primero realizando un análisis de su capacidad de endeudamiento, de su historial financieroy de que están factibles lograr recibir la colocación pactada, dado esto y dado que se otorgó el crédito un manera de minimizar la posible pérdida es mediante el portafolio de crédito otorgados de la empresa, cobrar una tasa que mitigue la perdida de este crédito de alto riesgo.
Ahora partiendo de la fórmula de que el riesgo depende de una distribución binomial y de una posible tasa de...