Notas modelos estocasticos
Productividad Estados
Bueno 1
Regular 2
Deficiente 3
k-1 = Que no cambie ninguna estrategia
k-2 = Que si cambie la estrategia
[pic] P1(i,j)
[pic]
Matriz deProductividad K =1
[pic] R1(i,j)
[pic]
[pic] P2(i,j)
[pic]
[pic] R2(i,j)
[pic]
[pic] [pic]
[pic] [pic]
2*2*2 = Esto es igual a 8 combinaciones posiblesSi fuera de 4*4
4*4*4*4 = 256
ECUACION RECURSIVA DE PROGRAMACION DINAMICA
FN = Ingreso esperado optimo en los periodos N, N +1, N+2,….N
Donde
Si N existe se dice que tenemos etapas Finitas( algebraicamente)
Si N no existe se dice que tenemos etapas infinitas
( Calculo diferencial e integral)
[pic]
Si
1. FN+1(j) = 0
2. Etapas infinitas
[pic]
Ecuaciónrecursiva de programación dinámica
Donde [pic] es para optimizar
Si [pic][pic]
[pic]
EJEMPLO
Esto es para V1
[pic]
[pic]
[pic]
Para V2
[pic]
[pic]
[pic]
Modelo de ProgramaciónDinámica de Etapa Finita
[pic] [pic]
[pic] [pic] Sin cambio de estrategia
[pic] [pic] Con cambio de estrategia
[pic]
Esto es para K1
[pic]
[pic]
[pic]Para K2
[pic]
[pic]
[pic]
Solución Óptima
|K/Edos |V1 |V2 |F |K |
|1|5.3 |4.7 |5.3 |1 |
|2 |3.0 |3.1|3.1 |2 |
|3 |-1.0 |0.4 |0.4 |2 |
PrimerPeriodo
K=1
V1= 5.3 [(0.2*5.3) + (0.5*3.1) + (0.3*0.4)] = 8.03
V2= 3.0 [(0.0*5.3) + (0.5*3.1) + (0.5*0.4)] = 4.75
V3= -1.0 [(0.0*5.3) + (0.0*3.1) + (1.0*0.4)] = -0.6
K=2
V1= 4.7 [(0.3*5.3) +...
Regístrate para leer el documento completo.