Notas

FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN SIMPLE
Esta función es una serie que proporciona la estructura de dependencia lineal de la misma.
Sea zt la serie temporal tal que
z1, z1, z2,... zt-1, zt, zt+1,...donde z1, representa el primer valor, z2 es el segundo, zt es el valor actual y zt+1 será el valor futuro, es decir, el valor de la serie para próximo periodo.
La función de autocorrelación consiste enproporcionar el coeficiente de correlación entre las observaciones separadas un número determinado de periodos, esto es, una sucesión de números:
ρ1, ρ2,..., ρk,...
que representa cómo influye unaobservación sobre la siguiente (ρ1), sobre la segunda posterior (ρ2) o sobre la k periodos posterior (ρk):
ρ1: observación sobre la siguiente
zi → zi+1
ρ2: observación sobre la dos periodosposterior
zi → zi+2
ρ3: observación sobre la tres periodos posterior
zi → zi+3
y así sucesivamente.
En resumen, la función de autocorrelación simple describe cómo una observación influye sobre lasposteriores.
Es necesario distinguir entre varias cadenas de influencia posibles:
La cadena de influencia general a través de ρ1.
Las cadenas de influencia directa, es decir, cómo influye z1 sobrez3 directamente, sin pasar a través de z2.

FUNCIÓN DE AUTOCORRELACIÓN PARCIAL
Esta función proporciona la relación directa que existe entre observaciones separadas por k retardos. Esta es unainformación valiosa sobre la estructura de la serie, ya que elimina el problema de la autocorrelación simple.

SERIES ESTACIONARIAS
Una serie estacionaria cumple con las características siguientes:No tiene tendencia.
Es homocedástica.
No tiene ciclos estacionales.
La estructura de dependencia se mantiene constante, es decir, si una observación influye sobre la posterior, estoocurre siempre y no únicamente entre las observaciones 23 y 24. Esta condición es importante para modelar la serie, pues si el fenómeno que genera la serie, cambia, es imposible que se pueda prever la...