PARCIAL2 PROYECTO APLICADO DERIVADOS I2015


INGENIERÍA FINANCIERA
PROYECTO APLICADO DERIVADOS FINANCIEROS

PARCIAL 2- ABRIL 25 DE 2015
PROFESOR: SEGUNDO CONDISA PÉREZ.

NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________ NOTA: _________ANTES DE RESPONDER CUALQUIER PREGUNTA, POR FAVOR LEA CON ATENCIÓN…

Precaución: Apague su celular. Cualquier intento de copia en sus diferentes modalidades (incluida la oral, o comunicación dirigidaa otro estudiante, con respecto a la solución de la prueba), será objeto de anulación, y por ende se asumirá como nota cero (0.0).

¡Éxito!
Valor preguntas: 1 a 5 (1.0) Total: 5,00


1. Valore unaopción europea utilizando Black and Scholes con los siguientes datos: subyacente euros, nominal 700.000 euros, par de monedas eur/usd, tasa de cambio EURUSD, fecha de apertura 24/04/2015, fecha deejercicio 25/07/2015, FX spot EURUSD cierre Banco Central Europeo 24/04/15, strike 1.3410, FX spot USDCOP cierre SFC 24/04/1, volatilidad del 8%, tasa libre de riesgo euro 5% EA, tasa libre de riesgo usd10% C.C. Lo anterior para una opción put y call. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por prima en pesos?
2. Valore la opción call y put del punto anterior (punto 1) utilizando Simulación de Montecarlo.
3.Valore un OIS (Overnight Index Swap) con las siguientes características:
NOMINAL
10,000,000,000.00
FECHA INICIAL
01/04/2014
FECHA VENCIMIENTO
01/07/2014
FECHA DE VALORACION
21/05/2014
TASA FIJAPAGANDO
3.1%

Los datos para la curva cero cupón IBR del día 21/05/2014 se envían como anexo Excel.
4. Opción Asiática Media Aritmética de Precios. Un contrato otorga al comprador el derecho a recibiren el vencimiento la diferencia entre la media de los precios de una acción y el precio de ejercicio en el caso de que esta diferencia sea positiva. La media se debe calcular con los precios de cierrepara la acción Hewlett-Packard Company (HPQ) entre el 15/02/15 y el 13/07/15, El contrato se inicia el 15/02/15 y finaliza el 13/07/15. Datos: Precio de la acción 30 USD, Precio de ejercicio 33...