Pasos del procedimiento-método arima. modelos arima.
Páginas: 3 (555 palabras)
Publicado: 5 de noviembre de 2011
Por supuesto, en este punto, el alumno ya sabe la teoría básica para realizar un modelo ARIMA. Este contenido solo ayuda/apoya a la realización práctica del trabajo o tarea.
El alumno debeconocer los botones clave de Eviews para el procedimiento manual y para el procedimiento automático (revisar botón “Proc” de una serie y sus opciones del menú “Seasonal adjustment” y “ExponentialSmoothing”).
Insistimos, estos pasos se realizan después de manejar correctamente el concepto de “estacionariedad”, la visualización gráfica de la serie y los análisis estadísticos básicos.
Pues bien,veamos un ejemplo del procedimiento manual: (también hay un ejemplo en la página 265, 272 y 287 del libro “Predicción y simulación aplicada a la economía y gestión de empresas” y en la página 645 dellibro “Modelos econométricos”).
1. Especificación del modelo o identificación de los órdenes p,d,q (y P,D,Q si es estacional).
ARIMA (p,d,q) SARIMA (P,D,Q)
2. Estimación de los parámetros delmodelo y contraste de validez del mismo
3. Predicción de los valores de la serie original para el periodo N + L.
El bloque 1. es el más laborioso.
1.- Observar el gráfico de la serie.Comprobación de estacionariedad en media y en varianza mediante estadísticos.
2.- Transformación previa de la serie tomando Logaritmos.
Genr LY = log(Y); corrige la estacionariedad en varianza, se deberealizar antes del paso siguiente para evitar logaritmos de valores negativos. Es necesaria en caso de heterocedasticidad. Permite disponer de valores más constantes en la varianza de la serie. Si esinnecesario es que la dispersión de la serie es parecida.
Una buena elección, conforme a la experiencia, es hacer una transformación logaritmica cuando una varianza (o rango) creciente conrelación a la media para segmentos sucesivos de la serie.
3.- Eliminación de la Tendencia mediante diferenciación regular (y/o en la parte estacional).
Genr DLY = LY - LY(-1); una serie con...
El alumno debeconocer los botones clave de Eviews para el procedimiento manual y para el procedimiento automático (revisar botón “Proc” de una serie y sus opciones del menú “Seasonal adjustment” y “ExponentialSmoothing”).
Insistimos, estos pasos se realizan después de manejar correctamente el concepto de “estacionariedad”, la visualización gráfica de la serie y los análisis estadísticos básicos.
Pues bien,veamos un ejemplo del procedimiento manual: (también hay un ejemplo en la página 265, 272 y 287 del libro “Predicción y simulación aplicada a la economía y gestión de empresas” y en la página 645 dellibro “Modelos econométricos”).
1. Especificación del modelo o identificación de los órdenes p,d,q (y P,D,Q si es estacional).
ARIMA (p,d,q) SARIMA (P,D,Q)
2. Estimación de los parámetros delmodelo y contraste de validez del mismo
3. Predicción de los valores de la serie original para el periodo N + L.
El bloque 1. es el más laborioso.
1.- Observar el gráfico de la serie.Comprobación de estacionariedad en media y en varianza mediante estadísticos.
2.- Transformación previa de la serie tomando Logaritmos.
Genr LY = log(Y); corrige la estacionariedad en varianza, se deberealizar antes del paso siguiente para evitar logaritmos de valores negativos. Es necesaria en caso de heterocedasticidad. Permite disponer de valores más constantes en la varianza de la serie. Si esinnecesario es que la dispersión de la serie es parecida.
Una buena elección, conforme a la experiencia, es hacer una transformación logaritmica cuando una varianza (o rango) creciente conrelación a la media para segmentos sucesivos de la serie.
3.- Eliminación de la Tendencia mediante diferenciación regular (y/o en la parte estacional).
Genr DLY = LY - LY(-1); una serie con...
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