PC1 RIVAS



PRÁCTICA CALIFICADA 1
Pregunta N°3:
El archivo quarterly3.xls contiene información sobre el índice de producción industrial en Estados Unidos (indpro), la tasa de desempleo (urate) y el índice deprecios de productos finales (finished).

1. Grafique la serie indpro y evalúe la posible estacionariedad de la serie.

Por el gráfico obtenido de la serie indpro con 194 observaciones observo que laproducción industrial tiene aumentos, esto se refleja en la tendencia de la serie. Al momento de hacer la evaluación de la posible estacionariedad y realizando un análisis por tramos concluyo que noexisten fluctuaciones alrededor de la media y las fluctuaciones observadas es diferentes para cada periodo. Por ello, no encuentro indicio, en este gráfico, de una posible estacionariedad.







Enel correlograma encuentro que no existe estacionalidad, debido a que la función de autocorrelación no fluctúa alrededor de cero y no desciende de este. Como no contamos con más periodos no podemosafirmar que en el muy largo plazo exista estacionariedad, a pesar que hasta el último periodo observado indpro ha tenido una tendencia decreciente.

2. (1 punto) Cree una nueva variable que representela tasa de crecimiento de indpro:
log(indprot) – log(indprot-1). Grafíquela y evalúe la posible estacionariedad.

genr lindpro = @log(indpro) 
genr lindpro_1 = lindpro(-1)
genr tcindpro = lindpro -lindpro_1






Como el objetivo es evaluar una posible estacionariedad, he tenido que modelar un proceso ARMA, cuyos resultados son los gráficos anteriores.

Del primer gráfico:

Con la variablegenerada se puede observar que existe una posible estacionariedad, dado que la tendencia de la gráfica tiene menos variación en el tiempo por lo que podría mantenerse estable. Los valores de Indprooscilan con respecto a un valor medio. Ello me permite concluir que converge a un equilibrio de manera oscilante.

Del segundo gráfico:

Con el correlograma puedo determinar que el proceso de la serie...