Perturbacion estocastica
Páginas: 2 (297 palabras)
Publicado: 4 de junio de 2011
SIGNIFICADO DEL TÉRMINO PERTURBACIÓN ESTOCÁSTICA Y SU INCLUSIÓN EN EL MODELO ECONOMÉTRICO
El término “perturbación estocástica” udi es un sustituto para todas aquellas variables que sonomitidas del modelo pero que, colectivamente, afectan a Y. ¿Por qué no se
introducen estas variables en el modelo? Las razones son muchas.
1. Vaguedad de la teoría: De existir unateoría que determine el comportamiento de Y, esta puede estar incompleta; u i puede ser usado como sustituto de todas las variables omitidas.
2. No disponibilidad de la información: Aun sisesabe cuáles son las variables excluidas y se considera una regresión múltiple en vez de una lineal, se puede no tener una información no cuantitativa de estas variables.
3. Variablescentrales vs. Variables periféricas: La influencia de algunas variables a veces es muy pequeña o no sistemática o a lo mejor aleatoria y no justifique su introducción en el modelo, su efectoserá tratado como u i.
4. Aleatoriedad intrínseca en el comportamiento humano: Hay posibilidad de que exista una aleatoriedad intrínseca en “Y” y que no puede ser explicadas entoncesaquí las perturbaciones u i. pueden hacerlo.
5. Variables proxy (representantes) inadecuadas: A pesar de que el modelo de regresión supone que las variables X,Y son medidas en formaprecisa, los datos pueden tener errores de medición entonces el termino de perturbación u i puede representar estos errores de medición.
6. Principio de la parsinomia: u i representa atodas las demás variables para mantener simple la forma del modelo de regresión.
7. Forma funcional incorrecta: Frecuentemente no se conoce la forma de la relación funcional entre lavariable regresora y la regresada.
Por todas estas razones las perturbaciones estocásticas asumen un papel muy importante en el modelo econométrico, mas especifico en un análisis de regresión.
El término “perturbación estocástica” udi es un sustituto para todas aquellas variables que sonomitidas del modelo pero que, colectivamente, afectan a Y. ¿Por qué no se
introducen estas variables en el modelo? Las razones son muchas.
1. Vaguedad de la teoría: De existir unateoría que determine el comportamiento de Y, esta puede estar incompleta; u i puede ser usado como sustituto de todas las variables omitidas.
2. No disponibilidad de la información: Aun sisesabe cuáles son las variables excluidas y se considera una regresión múltiple en vez de una lineal, se puede no tener una información no cuantitativa de estas variables.
3. Variablescentrales vs. Variables periféricas: La influencia de algunas variables a veces es muy pequeña o no sistemática o a lo mejor aleatoria y no justifique su introducción en el modelo, su efectoserá tratado como u i.
4. Aleatoriedad intrínseca en el comportamiento humano: Hay posibilidad de que exista una aleatoriedad intrínseca en “Y” y que no puede ser explicadas entoncesaquí las perturbaciones u i. pueden hacerlo.
5. Variables proxy (representantes) inadecuadas: A pesar de que el modelo de regresión supone que las variables X,Y son medidas en formaprecisa, los datos pueden tener errores de medición entonces el termino de perturbación u i puede representar estos errores de medición.
6. Principio de la parsinomia: u i representa atodas las demás variables para mantener simple la forma del modelo de regresión.
7. Forma funcional incorrecta: Frecuentemente no se conoce la forma de la relación funcional entre lavariable regresora y la regresada.
Por todas estas razones las perturbaciones estocásticas asumen un papel muy importante en el modelo econométrico, mas especifico en un análisis de regresión.
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