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Revista de Ingenierías Universidad de Medellín
Universidad de Medellin
revistaingenierias@udem.edu.co

ISSN (Versión impresa): 1692-3324
COLOMBIA

2006
Juan Camilo Arbeláez / Luis Ceferino Franco / César Betancur / Juan Guillermo
Murillo / Paula Andrea Gallego / Viviana María Henao / Johana Andrea Londoño /
Claudia Marcela Mejía / Diana Marcela Palacio / Elizabeth Salazar / LuisaFernanda
Salazar / Natalia Valderrama / Diana Carolina Varela
RIESGO OPERACIONAL: RETO ACTUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS
Revista de Ingenierías Universidad de Medellín, julio-diciembre, año/vol. 5, número
009
Universidad de Medellin
Medellín, Colombia
pp. 97-110

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Universidad Autónoma del Estado de Méxicohttp://redalyc.uaemex.mx

Revis ta Ingenierías Universidad de Medellín 5(9): 97-110 julio-diciembre de 2006

riesgo operacional:
reto actual de las entidades financieras
Juan Camilo Arbeláez*, Luis Ceferino Franco*, César Betancur*, Juan Guillermo Murillo*, Paula Andrea
Gallego**, Viviana María Henao**, Johana Andrea Londoño**, Claudia Marcela Mejía**, Diana Marcela
Palacio**, Elizabeth Salazar**,Luisa Fernanda Salazar*, Natalia Valderrama*, Diana Carolina Varela*.
Recibido: 04/07/2006
Aceptado: 28/08/2006

RESUMEN
El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación sobre gestión integral del riesgo
operacional, promovido por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad de Medellín.
El objetivo es presentar, sin ambiciones de exhaustividad, unadescripción de los modelos que se consideran más
relevantes en la amplia gama de posibilidades para la cuantificación del riesgo operacional.
El artículo está estructurado en la siguiente forma: primero se hace una breve contextualización del riesgo operacional en el marco de los riesgos financieros en general, y en el ámbito de la normativa vigente a escala mundial.
En la siguiente sección sedescriben los modelos básicos (Método del indicador básico, Método estándar y Método
estándar alternativo) propuestos para la cuantificación del riesgo operacional. Luego se relacionan los mínimos
requerimientos generales, cualitativos y cuantitativos que, a luz del Nuevo Acuerdo de Basilea, deben cumplir
los modelos de medición avanzada que las entidades financieras pretendan someter a aprobaciónde los entes
reguladores. Posteriormente, se presentan algunos estudios específicos recientes en los ámbitos mundial y local;
y finalmente se obtienen algunas conclusiones.
Palabras clave: riesgo operacional, método del indicador básico, método del indicador estándar, métodos de
medición avanzada, teoría de valores extremos, picos sobre el umbral.

ABSTRACT
Its main objective is tosuccinctly present a description of the models considered the most relevant in the wide
range of possibilities for the quantification of operational risk.
The article is structured in the following form: first it briefly contextualizes operational risk in the frame of financial risks in general, and in the frame of the current regulations world-wide. In the following section the basic
models (BasicIndicator Approach, Indicator Standard Approach and Alternative Standard Approach) proposed
for the quantification of the operational risk are described. Then it describes the minimum general, qualitative
and quantitative requirements, in the light of the New Basilea Agreement, that should be met by the advanced
measurement approach that financial organizations try to submit to approval of theregulating institutions. Later,
it shows some recent specific local and world-wide studies and finally some conclusions are obtained.
Key words: operational risk, basic indicator approach, indicator standard approach, advanced measurement
approach, extreme value theory, peaks over threshold.
*

Docentes investigadores. Programa de Ingeniería Financiara. Universidad de Medellín. E-mail:...